Backtestausta

 Aiemmin kävin kauppaa lukemani tiedon perusteella. Esim. Kun osake testaa HOD (High Of Day) niin on todennäköistä, että osake kääntyy laskuun ja täten on mahdollista tehdä nopea tuotto. Paitsi silloin kun se ei sitä tee niin on mahdollista tehdä iso tappio.

Näitä tunnettuja setuppeja kokeemmat treidaajat opettavat noviiseille. (setup - osakkeen hintakäyttäytyminen jonka perusteella on mahdollista ennakoida tuleva hintakäyttäytyminen tietyllä todennäköisyydellä)

Ongelmana on vain se etteivät treidaajat oikeasti kerro mitkä kaikki parametrit vaikuttavat siihen että todennäköisyys tietylle hintakäyttäytymiselle on suuri. Ne ketkä oppivat toimivat vaillinaisten parametrien varassa. Tämä on se syy miksi treidaajat voivat kertoa miten he käyvät kauppaa ja missä tilanteessa. He tietävät, että heidän kaupankäyntityyliään ei voi kopioda jos ei tiedä kaikkia parametreja jotka vaikuttavat päätöksiin.

Tähän tulokseen päädyin sekä viime vuoden tulosten perusteella. Ainoa keino voitolliseen kaupankäyntiin on oma analyysi ja datan kerääminen setup ideoista.

Aloitin backtestausharjoittelun (backtestaus - historiallisen osake datan avulla idean voitollisuuden testaus) bullish engulfing candle testauksella. Tunnettu tosiasia on ettei tuo setup ole voitollinen ilman lisä parametreja. Idea tässä testauksessa on kuitenkin todistaa tuo väite. Onnistunut backtest kertoo juuri sen että pattern ei ole voitollinen.

Bullish engulfing candle pattern on oheisen kuvan mukainen kahden kynttilän muodostama pattern (kuten huomaatte en jaksa enää kääntää näitä termejä suomeksi).

Punainen laskusuuntainen kynttilä on kokonaan pienempi kuin noususuuntainen vihreä kynttilä.

Onnistuin todistamaan omalla backtestauksella että tämä pattern ei ole voitollinen. Tein itse asiassa testauksen muutamalla eri parametrilla ja oli mielenkiintoista nähdä miten nämä parametrit vaikuttivat tuotto-odotukseen.

Tämän backtestauksen jälkeen lähdin etsimään parabolic backside lyhyeksimyynti setuppia. Työ on vielä kesken. Ideana on löytää hinta ja voluumikäyttäytyminen jonka perusteella voi ennakoida osakkeen backsiden alkaneen (backside - Osake nousee esim. 2$:sta 5$ ja tämän jälkeen laskee loppupäivän takaisin 2$ tai jopa sen alle).

Kaiken tämän työn tarkoituksena on vaihtaa treidauksen tyyli. En halua käydä kauppaa tunteella: Nyt minusta tuntuu, että backside on alkanut ja on aika myydä lyhyeksi.

Tämän sijaan haluan käydä kauppaa tietäen että tilastollisesti olen analysoinut tietyn setupin ennakoivan backsiden alkaneen. Kun tiedän että esim 65% todennäköisyydellä olen oikeassa on helppo tehdä kauppa ja hyväksyä mahdollinen tappio.