Päiväkauppaa osakkeilla

Uusi vuosi sitten alkoi tappiollisella kuukaudella. Tappiollista kuukautta ei ole vähän aikaan ollutkaan. Tappiota siis tuo reilu 90$. Osumatarkkuus vain 56%, joka kertoo sen, että tappiot ovat olleet isommat kuin voitot. Syynä tähän on osakemäärät. Yritin puskea hieman isommalla osakemäärällä alkuun ja kun korvien väli keskittyi vääriin asioihin niin siitä tehtiin kuukauden tappio. Tämän jälkeen pudotin osakemääriä hieman ja keskityin rahan tekemisen sijaan virheiden eliminoimiseen, joka paransikin tilanteen normaaliksi ja voittoja alkoi tulemaan normaaliin tahtiin. Kauppaa ehdin tekemään kymmenenä päivänä kuukaudessa, joista voitollisia oli 6 ja tappiollisia siis 4. Kehitystyötä kuukauden aikana tuli tehtyä paljon. Liityin Omega Trades treidausryhmään, joka on mielestäni hyvä ryhmä long puolen pelin oppimiseen. Vetäjä Market Omega on tuttu kaveri jo Madaz treidausryhmän ajoilta. Ryhmässä on myös yksi kovan luokan treidaaja, jonka peli on aika uskomatonta. Vaihtelee shortista longiin ...

 Joulukuun voitto oli 82.75$, joka tuntuu häviöltä, koska kaksi päivää sitten oltiin lähes 400$ voitolla. Markkinat muuttuivat n. 4 päivää sitten erittäin kuumiksi ja blogisti sitten ei malttanut olla kokeilematta omaa short setuppia markkinoilla, joilla se ei toimi. Tuloksena sitten kunnon tappiot 19.12. tein noin 200$ tappiot. Voitoikkain päivä oli 14.12. jolloin tein n. 140$ voittoa. Kauppoja joulukuussa tuli tehtyä 20 kappaletta voittoprosentilla 55%. Prosentit olivat pitkään 70-80% välillä kun markkinat olivat suotuisat omalle setupille.  Töiltäni ehdin käymään kauppaa vain seitsemänä päivänä. Toki tässä on vielä kuukautta jäljellä, mutta tämä kuukausi oli osaltani tässä. Voitollisia päiviä oli 5 ja tappiollisia 2. Tappiot toki harmittaa, mutta ennen kaikkea tämä osoittaa puutteet omassa taidossa. Markkinaolosuhteita seurataan excelillä päivittäin, mutta adaptaatio jää tekemättä. Uskoisin syyn olevan long setupin puutteen. Seuraava kehityskohde onkin kunnon long setupin k...

  Jin Medical International Ltd. (ZJYL) Kyseisen päivän ansapeli oli kiinalainen kusetus. Treidaushuoneessa ei monikaan tätä osaketta pelannut, koska sen vaihto ei ollut kovinkaan iso, sekä kiinalaiset osakkeet ovat tunnettuja täysin irrationaalisista liikkeistä. Niissä ei treidaajalle yleensä käy hyvin. Meidän huoneessa yksi treidaaja hävisi tällä osakkeella 300k$. Ilmeisesti ei kuitenkaan koko pelikassaansa, mutta varmasti kirpaisee. ZJYL on kiinalainen terveysteknologiaan keskittyvä yritys. Yrityksen tietoja ei tarvitse raapaista todellakaan syvältä havaitakseen, että kaikki ei liene ihan normaalia liiketoimintaa. Yhtiö uutisoi 13.12.203  Joten meillä on tässä yhtiö, joka toimii Cayman saarilla, toimittaa kiinalaisia liikuteltavia nano-thermal kylpyjä Shanghain alueelle. Jos vielä käytte katsomassa yhtiön kotisivuja , niin huomaatte varmasti mikä on heille tärkeää sloganista "We Produce Not Only Products But Also Care" huolimatta. No saatte varmaan kuvan "varmasta...

 Tällä viikolla treidausta ehdin töiltä tekemään kolmena päivänä. Kaksi näistä voitollisia ja perjantai tappiollinen. Voittoa viikolta tuli yhteensä 28.74$ kaikkien kulujen jälkeen. Alkuviikosta fake breakout (FBO) setup on toiminut todella hyvin ja sillä tein keskiviikkona parhaat voitot eli lähes 100$ kahdella kaupalla.  Perjantaina tein jälleen huolimattomasti kauppaa ja otin kaksi huonoa FBO setuppia. Näihin oli syynä väärä tilanteen luku sekä markkinasyklin kunnioittamisen puute.  Markkinasykli on ollut vaihtumassa ja siten oli varmaa, että FBO setup tulee ansoitetuksi jossain vaiheessa. Tämä sitten realisoitui perjantaina. Toki tappiossa oli myös selkeä virhe tilanteen luvussa. Markkinasyklien ja niihin adaptoitumisessa on vielä paljon työtä ennen kuin saadaan nämä tarpeettomat tappiot vähennnettyä. Keskiviikon treidaaminen oli ehkä parasta mitä olen pystynyt tekemään. Rauhallista tilanteen lukua ja ansojen tunnistamista. Kun setup oli selkeä niin rauhallisesti lim...

Blogi on ollut tauolla, joten ajattelin laittaa tähän vuoden loppuun pienen päivityksen siitä mitä kehitystä on tapahtunut ja mitä suunnitelmia on tästä eteenpäin. Syksy on mennyt keskittyessä markkinasykleihin. Small cap markkinat ovat syklisiä siinä missä muutkin markkinat. Tietyt setupit toimivat hyvin tietylaisessa markkinaympäristössä ja toisenlaisessa tuottavat tappiota. Esimerkiksi minun long setup on osoittautunut tappiolliseksi aika monissa tilanteissa. Analyysissäni en puolestaan ole ottanut huomioon markkinasykliä ja siten olen ollut hieman hukassa siitä, miten setup voi backtestauksessa olla voitollinen, mutta käytännön treidauksessa puolestaan tappiollinen. Syy on tietysti syklit. Ehkä tuon syvemmälle en tässä postauksessa mene tuohon syklisyyteen. Olen asiasta tehnyt mielenkiintoisia huomioita, jotka perustuvat hintakäyttäytymiseen sekä treidaajien adaptaatioon. Laitan näistä huomioista erillisen postauksen. Kaupankäyntiä olen tehnyt syksyllä osin simulaattorissa, mutta y...

"Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa." Abraham Lincoln Eilen oli pelissä mielenkiintoinen osake, joka ansoitti monipuolisesti sekä shortti että long puolen pelaajia. Alla on osittainen analyysi osakkeesta. WW 11.4.2023 Ensimmäiseen ansaan allekirjoittanut lankesi. Ajattelin tilanteen olevan squeezin jälkeinen long ansa ja shorttasin juurikin tuossa "painted resistance" alueella riskin ollessa tason yläpuolella. Väärin luettu ja lisää kokemusta vyön alle. Seuraavan ansan osasin pelata jo oikein. Shorttipelaajat poistettiin squeezillä pelistä ja long puolen pelaajat odottavat osakkeen jatkavan nousua identtisellä hintakäyttäytymisellä. Jälleen maalattiin taso alkaen klo. 13.00. Olin aivan varma, että eivät samaa temppua toistaisi koska siinä ei olisi mitään järkeä. Shorttipuolen pelaajat saivat juuri näpeilleen eivätkä varmasti osallistuisi uuteen ansaan. Lisäksi huomatk...

Helmikuun puolesta välistä kuun loppuun oli vahva sykli USAn small cap markkinoilla, mutta maaliskuun alussa sykli vaihtui heikoksi. Alkuvuoden työkiireet ovat estäneet markkinoiden aktiivisen markkoinoiden seuraamisen. DAX minuuttikohtaista dataa olen kerännyt omaan tietokantaan nyt kolme kuukautta. Tarkoitus olisi lähteä tarkempaan analyysin kun kuusi kuukautta on dataa kerätty. Viimeisen kuukauden olen pystynyt käyttämään aikaa treidauksen kehittämiseen. Oikeastaan voisi sanoa etten koskaan ole näin intensiivisesti tehnyt hommia kehityksen eteen. Olen kehittänyt kahta uutta setuppia ja toinen niistä tuntuu erittäin lupaavalta. Olen tehnyt sillä simulaattorissa live kauppaa hyvin tuloksin, mutta paljon on vielä tehtävää jotta setup on täysin valmis. Uutena oivalluksena on ollut replikaatioansat. Kunnia kuuluu Jason Rutkowskille, jonka videoilta tämän opin. Replikaatioansassa treidaajat olettavat saman käyttäytymisen jatkuvan. Market maker käyttää tätä olettamusta hyväkseen luodakseen...

Treidaus ja sen opettelu on ollut pari kuukautta täysin pysähdyksissä. Työissä on ollut sen verran hektistä ettei ole aikaa / energiaa ollut panostaa tähän. Marraskuussa yksi tappiollinen kauppa -11$. Markkinat ovat olleet haastavia Long puolen setupilleni. Lisäksi kun mielenkiinto on siirtynyt DAXin treidaukseen niin tässä ollaan vähän välivaiheessa. DAXin hintakäyttäytymisestä pitäisi tehdä analyysiä päiväkohtaisella tasolla sekä intra-day tasolla. Tämä vaatii keskittymistä aiheeseen. TD365.com olen käyttänyt satunnaisesti analyysiin. CFD kaupankäynnissä ei verottajan linjauksen mukaan voi vähentää tappiota tuloista, joka on tietysti aivan käsittämätön linjaus. Tänään kuitenkin hoksasin, että voin käydä kauppaa DAXilla myös futuureilla. Futuureista tappiot voi vähentää ja näin ollen ei sijoistusyhtiön perustaminen ole tarpeellista. TD365 tarjoaa myös futuurivälineet kaupankäyntiin. Työkiireet pitäisi vähentyä lähiaikoina, joten pääsen kunnolla DAXin analyysiin kiinni.

Indeksien treidaus on erilaista kuin USA:n small cap osakkeiden treidaus. Muutaman kuukauden DAX tutustumisen jälkeen minulle on muodostunut "hatara" kuva niistä komponenteista, joita vaaditaan voitolliseen treidaukseen. Treidaus on todennäköisyys peliä ja treidaajan tehtävän on löytää ne parametrit joilla hän pystyy tekemään voitollista kauppaa. Nämä parametrit voivat tietysti olla erit kuin muilla treidaajilla.  DAX treidauksen komponentit Näkemys markkinoiden yleisestä suunnasta ja markkinatilanne yleensä Yleinen suunta voidaan selvittää helposti katsomalla esimerkiksi päiväkohtaista indeksikehitystä. Kehityksen lisäksi lienee syytä olla selvillä yleisestä markkinatunnelmista. Onko kaupankäynti vilkasta vai hiipumassa? Mikä odotettavissa oleva markkinoiden suunta? Todennäköisyystilastot eri viikon päivien hintakäyttäytymisen suhteesta Esimerkki 1: Jos perjantain DAX indeksi oli trendaava laskupäivä niin millä todennäköisyydellä maanantai on nousupäivä/laskupäivä? Esimerkki...

Syyskuu on ollut perinteisen hiljainen small cap markkinoilla. Yhtään kauppaa varsinaisella tilillä ei tullut tehtyä, mutta simulaattorilla joitakin kauppoja. Lokakuussa on markkinat lämmenneet hieman ja tällä hetkellä ollaankin ihan hyvässä vauhdissa. Syyskuussa innostuin tarkastelemaan indeksitreidausta tarkemmin (DAX). Tästä lisää tekstin loppupuolella Lokakuussa kauppoja long setupille on kertynyt vain kaksi. Toinen voitollinen ja toinen tappiollinen. Tappiollinen kauppa menee jälleen allekirjoittaneen piikkiin. Jostain käsittämättömästä syystä (hermostuneisuus) nostin stop lossia välittömästi kun kauppa alkoi toimimaan ja tein pienen (9$) tappion kun hinta vetäytyi hetkeksi. Osake sitten jatkoi nousuaan ja olisi tarjonnut n. 80$ voiton. Oppia tuli taas. Täten lokakuu on lievästi voitollinen tällä hetkellä. Olen kehittänyt omaa versiota " first red day " setupista. Idea perustuu tiettyyn hintakäyttäytymiseen ennen osakkeen laskua. Tässä hintakäyttäytymisessä ensin tehdään...

 Kuluneet viikot ovat menneet rankassa datan analysoinnissa. Olen käynyt läpi osakedataa läpi monia kertoja. Setupin backtestaus on luenteeltaan iteratiivista, joka on erittäin ärsyttävää mutta välttämätöntä. Backtestausprosessissa käydään kerätty osakedata läpi etsien yhteisiä tekijöitä onnistuneille kaupoille sekä epäonnistuneille. Läpi käynnin seurauksena saat selville tiettyjä rajaehtoja, joiden avulla voittoprosenttia pystytään kasvattamaan. Läpikäynnin ja analyysin seurauksena sinulle tulee tietysti uusia ideoita ja ymmärystä joten data on käytävä läpi näiden osalta uudestaan. Olen itse määritellyt backtestausprosessin alla olevan kuvan mukaiseksi. Keskustelin tästä prosessista muutaman Twitter treidaajan kanssa (mm. TradeTheMatrix) ja heidän näkemys asiasta oli yhteneväinen, joten oikeilla jäljillä ollaan. Backtestausprosessi Parametrien säätäminen long setupissani tuotti erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Datan on kerätty 22.2.2022 ja 18.8.2022 välisellä ajalla. Toki aika ...

Aika kuluu nopeasti eli neljäs vuosi treidauksen opettelua on hyvässä vauhdissa. Elokuun lopussa tulee täyteen vuosi siitä kun Python pohjainen trakkeri aloitti osakedatan keräyksen. Tähän päivään mennessä tietokantaan on kerääntynyt 2475 yli 20% nousun päivän aikana tehnyttä osaketta. Taukoa treidauksesta tuli pidettyä kesä-heinäkuu. Toki asiaa opiskelin eteenpäin eli ihan toimettomana en ollut kuin muutamia viikkoja. Tällä hetkellä luvussa on The Art of Execution sekä PIPEs (Private Investmens in Public Equity). Jälkimmäinen kirja kertoo tarkasti säädökset joilla yhtiöt voivat rahoittaa toimintaansa. Näiden ymmärtäminen antaa taustatietoa siitä miksi osakkeet nousevat ja myöskin arvion target hinnasta. Tulevan syksyn painopiste tulee olemaan Tape Reading (time&sales) asioiden opiskelu sekä long setuppini kehitys eteenpäin. Olen virittänyt Tradestationin siten, että pystyn nauhoittamaan neljän osakkeen time&sales tiedot saman aikaisesti.  Elokuu menee todennäköisesti simul...

 Huhtikuu oli kiireinen kuukausi töiden osalta, joten en kerennyt treidaamaan niin paljon kuin olisin halunnut. Lisäksi viikko meni kokonaan ohi flunssakuumeen vuoksi. Hienoa oli kuitenkin että kuukausi oli kautta aikojen toinen voitollinen kuukausi kaikkien kulujen jälkeen ja lisäksi toinen voitollinen kuukausi tänä vuonna. Voittoa kertyi 16.08$, joka on uusi kuukausi kohtainen voittoennätys. Tuo on toki pieni raha, mutta jatkuvien tappioiden lomassa merkitsee todella paljon. Osumatarkkuus parani viime kuukauden reilusta 30% aina 60% asti. Kaikki kaupat tein toimivalla long setupilla.  Parantuneesta tuloksesta on kiittäminen analyysiä, jonka tein viime kuukauden jälkeen. Siinä selvisi setupin toiminta paremmin. Itseasiassa ensimmäisen kerran aloin näkemään tämän setupin eri kategoriat. Mikä tilaisuus on parasta A+ luokkaa ja mitkä ovat B tai C luokkaa. Tämä auttaa riskien hallinnassa.  Dataa olen keränyyt yli 10 eri setupista ja pääasiassa pyrkinyt löytämään uusia premar...

 SBFM osake muodosti useamman päivän pelin ja lopuksi huijattavat olivatkin shortti puolella. Alla kahden päivän kurssikehitys. SBFM 5-6.4.2022 Kuten kuvasta nähdään huiput muodostavat laskevan trendin. Tämä peli tyyppi tapahtuu yleensä yhden päivän sisällä. TradeTheMatrix on kuvannut tämän pelityypin hyvin omassa artikkelissaan . Laskevalla trendillä pidetään aiemmilla huipuilla shortanneet pelaajat mukana ja saadaan näiden stoploss hinnat ennustettaville tasoille. Kun lopulta squeeze tapahtuu toisen päivän lopussa niin huikea määrä shorttipelaajia poistuu positiostaan. Market maker puolestaan on ostanut ison määrän osakkeita reilun 5$ tasolla ja myy ne takasin 6-7$ tasoon. Tämä osake ei kuitenkaan välttämättä ole vielä kaikkia temppuja näyttänyt. Mielestäni on mahdollisuus nähdä vielä long trappiin 6.40$ toimiessa tukitasona jolta ponnistetaan. Huiput lienevät tässä tapauksessa jossain 9-10$ tasolla. Tämä peli itselleni tuli kyllä puskista ja vasta jälkikäteen huomasin tämän tila...

 Maaliskuun tulokset olivat todella synkkiä. Kokonaistappiot 183.14$ jossa välityskulut mukana (treidaustappiot 116.01$). Parhaalla long setupilla tein maaliskuussa yhteensä 22 kauppaa joista 7 voitollista. Osumatarkkuus siis onnettomat 31.82%. Huipennus tappioputkelle tuli 29.3. IGMS osakkeella. Vaikka kyseinen kauppa oli voitollinen niin se lopullisesti sai korvien välin solmuun ja treidaus muuttui kurittomaksi sähläämiseksi pariksi päiväksi. Näinä parina päivänä onnistuin tekemään tappiota 70$ (koko kuukausi 116.01$). IGMS kauppa oli kuitenkin parasta herätystä ja oppia mitä markkinoilta voi saada, joten ajattelin käydä sen läpi. IGMS 29.3.2022 Ostin kyseistä osaketta hintaan 20.40$. Osto oli erinomainen koska premarket high oli tasolla 22.59 ja hinta oli ylittänyt tuo arvon hieman antaen shorttaajille hyvän syyn myydä lyhyeksi. Lyhyeksi myyjät olivat siis pelissä, joten setuppini ns. polttoaine oli ladattu. Aikaisemman päivän viimeisin hinta oli 14.99$ joten se jätti todella mu...

 Rikkonainen viikko takana. Torstaina oli jenkkilässä Thanks giving, joten pörssit olivat kiinni. Tiistaina puolestaan Tradezeron ohjelmisto jumiutui kaikilla treidaajilla ja parhaat tilanteet olivat ohi, joten sinä päivänä ei tullut tehtyä yhtään kauppaa. Muutoin viikko oli erinomainen. Kaikki kolme muuta päivää olivat voitollisia ja viikon tulokseksi muodostui +72.71$ kulujen jälkeen. Ennen kuluja voitto oli hieman yli 100$ voitollinen. Kaupoista voitin siis n. 46%. Tuo luku on aika matala, mutta koska olen onnistunut pitämään voittajien reward/risk suhteen n.3/1 niin pääsin selkeästi voitolliseksi. Short squeeze long setup tuottaa edelleen kaikkein eniten. Vain yksi epäonnistunut kauppa. Kyseisessä kaupassa luin tilanteen oikein, mutta liian innostuneena ostin osakkeet liian aikaisin ja stop loss toteutui ennen nousua. Maltilla tuostakin tilanteesta olisi tullut n. 1$/osake voittoa. Aloin keräämään Weakness at support setupista näytteitä tietokannastani ja oikeastaan siitä voin ...

 Markkinat ovat todella hiljaiset ja setuppiin sopivia tilanteita ei vain yksinkertaisesti ole. Alla erään treiderin tunnelmat. Viime viikolla tein vain yhden kaupan perjantaina, joka oli tappiollinen 1R eli rahassa 12 euroa. Rikoin yhtä sääntöä kaupassa. Tämän huomasin jälkikäteen tilanteen analysoinnissa. Tilanne oli herkullinen olisi onnistuessaan antanut todennäköisesti 1:10 palkkion. All day fader setuppia olen kehittänyt edelleen keräämällä ja analysoimalla dataa. En oikeastaan ole löytänyt kuin yhden fundamentaaliyksityiskohdan, joka tuntuisi korreloivan onnistuneen ADF setupin kanssa. Kuluneen viikon aikana onnistuneita ADF tilanteita oli 10 kpl joten on tärkeätä kehittää tämä setup toimivaksi. Tällä hetkellä long squeeze tilanteita ei vain minun setupille ole. Toki noista 10 ADF tapauksesta vain osa sopii setuppiin ja siten on treidattavissa. Toivottavasti markkinat saavat vauhtia pikapuoliin. Nähdään sitten miten tuo kehittämäni setup toimii käytännössä.

Syyskuu on ollut USAn small cap markkinoilla todella hiljainen. Viimeisen kahden viikon aikana olen tehnyt vain kolme kauppa, joista kaksi voitollista ja yksi tappiollinen. Yhteensä 12.1R voittoa. Kokonaisuudessaan syyskuu oli yli 20R voitollinen vaikka tein vain yhdellä setupilla kauppoja. Syyskuussa oli neljä tappiollista kauppaa joissa rikoin setupin sääntöjä kolmella kerralla. Neljäs kauppa oli hyvin pelattu, mutta sillä kertaa vain tappiollinen. Yksikään setup ei toimi 100% todennäköisyydellä. Loka- ja marraskuu ovat perinteisesti vilkkaampia kuukausia, joten olen päättänyt syyskuun hyvien tulosten perusteella siirtyä käymään kauppaa oikealla rahalla. Tämän yrityksen budjetti on 150$. Riskinä pidän 10$ tasoa. Kaupankäyntikustannukset ovat 1$/trade joten tappiollisessa kaupassa häviän 12$. Toki stop loss tasot eivät yleensä pidä. Stop loss tappiot syyskuun kaupoissa olivat 1.5R keskimäärin, joten näillä perusteilla häviän 17$/kauppa (15$+2$ välityskulut). Syyskuun kauppoja oli yhte...

Sain tänään viimeisteltyä datan keruun automaation. Ongelmaksi muodostui ns. feature creep eli sain koko ajan uusia ideoita mitä siihen pitäisi sisällyttää. Trakkeri pitää sisällään seuraavat featuret: Kerää ennen pörssin avautumista tietoa osakkeista jotka ovat nouseet yli 20% riittävällä voluumilla. Hakee eri lähteistä suurinpiirtein kaiken mahdollisen tiedon näistä osakkeista (marketcap, float, prior close, short float, jne.) Pörssin sulkeuduttua hakee päätöskurssin sekä päivän korkeimman ja alimman kurssin Pörssin sulkeuduttua hakee myös päivän aikana yli 20% voluumilla nousseet osakkeet. Nämä siksi että ovat todennäköisiä kuumia osakkeita seuraavana päivänä vaikkeivät näy gappi scannissa. Tietokannasta on mahdollista hakea tietyn osakkeen aikaisempia hintapiikkejä Tietokannasta on mahdollista hakea osakkeita sektorin ja teollisuushaaran perusteella. Näin saan kätevästi listauksen esimerkiksi kaikista bioteknologia osakkeista. Mahdollisuus lisätä pörssipäivän teema. Esimerkiksi jos...

Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä oli kuluneen viikon teema. USA:n talouden piristämiseksi tarkoitetut shekit ovat jaossa ja se tarkoittaa paljon uutta rahaa osakemarkkinoille. Jokainen USA:n kansalainen saa 600$ rahaa suoraan käteen. Lapsista saa myös 600$ lisää joten esim. nelihenkinen perhe voi saada jopa 2400$ puhdasta rahaa käteen. Siinä mallia Sanna Marinille elvytyksestä. Ei hassata rahoja postilaatikkoyrityksille vaan annetaan rahat suoraan ihmisille, jotka puolestaan ostavat yritysten tuotteita. Näin toimii markkinatalousmaa. Markkoinoilla oli siis paljon uusia pelaajia ja siten short treidaus vaikeni huomattavasti. Kurssinousuja jahdattiin ja nähtiin huomattavasti enemmän ei niin loogisia kurssinousuja. Kuluneella viikolla tein 10 kauppaa, joista voitollisia vain neljä kappaletta. Joten viikkoa ei voi todellakaan sanoa onnistuneeksi. Tappiota kertyi 149.85$ ja siten koko kuukausi toistaiseksi hieman alle sata dollaria tappiolle. Tilanne harmitti sen verran pahasti että...