Päiväkauppaa osakkeilla

Helmikuun puolesta välistä kuun loppuun oli vahva sykli USAn small cap markkinoilla, mutta maaliskuun alussa sykli vaihtui heikoksi. Alkuvuoden työkiireet ovat estäneet markkinoiden aktiivisen markkoinoiden seuraamisen. DAX minuuttikohtaista dataa olen kerännyt omaan tietokantaan nyt kolme kuukautta. Tarkoitus olisi lähteä tarkempaan analyysin kun kuusi kuukautta on dataa kerätty. Viimeisen kuukauden olen pystynyt käyttämään aikaa treidauksen kehittämiseen. Oikeastaan voisi sanoa etten koskaan ole näin intensiivisesti tehnyt hommia kehityksen eteen. Olen kehittänyt kahta uutta setuppia ja toinen niistä tuntuu erittäin lupaavalta. Olen tehnyt sillä simulaattorissa live kauppaa hyvin tuloksin, mutta paljon on vielä tehtävää jotta setup on täysin valmis. Uutena oivalluksena on ollut replikaatioansat. Kunnia kuuluu Jason Rutkowskille, jonka videoilta tämän opin. Replikaatioansassa treidaajat olettavat saman käyttäytymisen jatkuvan. Market maker käyttää tätä olettamusta hyväkseen luodakseen...

Syyskuu on ollut perinteisen hiljainen small cap markkinoilla. Yhtään kauppaa varsinaisella tilillä ei tullut tehtyä, mutta simulaattorilla joitakin kauppoja. Lokakuussa on markkinat lämmenneet hieman ja tällä hetkellä ollaankin ihan hyvässä vauhdissa. Syyskuussa innostuin tarkastelemaan indeksitreidausta tarkemmin (DAX). Tästä lisää tekstin loppupuolella Lokakuussa kauppoja long setupille on kertynyt vain kaksi. Toinen voitollinen ja toinen tappiollinen. Tappiollinen kauppa menee jälleen allekirjoittaneen piikkiin. Jostain käsittämättömästä syystä (hermostuneisuus) nostin stop lossia välittömästi kun kauppa alkoi toimimaan ja tein pienen (9$) tappion kun hinta vetäytyi hetkeksi. Osake sitten jatkoi nousuaan ja olisi tarjonnut n. 80$ voiton. Oppia tuli taas. Täten lokakuu on lievästi voitollinen tällä hetkellä. Olen kehittänyt omaa versiota " first red day " setupista. Idea perustuu tiettyyn hintakäyttäytymiseen ennen osakkeen laskua. Tässä hintakäyttäytymisessä ensin tehdään...

 Kuluneet viikot ovat menneet rankassa datan analysoinnissa. Olen käynyt läpi osakedataa läpi monia kertoja. Setupin backtestaus on luenteeltaan iteratiivista, joka on erittäin ärsyttävää mutta välttämätöntä. Backtestausprosessissa käydään kerätty osakedata läpi etsien yhteisiä tekijöitä onnistuneille kaupoille sekä epäonnistuneille. Läpi käynnin seurauksena saat selville tiettyjä rajaehtoja, joiden avulla voittoprosenttia pystytään kasvattamaan. Läpikäynnin ja analyysin seurauksena sinulle tulee tietysti uusia ideoita ja ymmärystä joten data on käytävä läpi näiden osalta uudestaan. Olen itse määritellyt backtestausprosessin alla olevan kuvan mukaiseksi. Keskustelin tästä prosessista muutaman Twitter treidaajan kanssa (mm. TradeTheMatrix) ja heidän näkemys asiasta oli yhteneväinen, joten oikeilla jäljillä ollaan. Backtestausprosessi Parametrien säätäminen long setupissani tuotti erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Datan on kerätty 22.2.2022 ja 18.8.2022 välisellä ajalla. Toki aika ...