Osakedatan keräystä ja muutama esimerkkikauppa

Sain tänään viimeisteltyä datan keruun automaation. Ongelmaksi muodostui ns. feature creep eli sain koko ajan uusia ideoita mitä siihen pitäisi sisällyttää.

Trakkeri pitää sisällään seuraavat featuret:

• Kerää ennen pörssin avautumista tietoa osakkeista jotka ovat nouseet yli 20% riittävällä voluumilla.
• Hakee eri lähteistä suurinpiirtein kaiken mahdollisen tiedon näistä osakkeista (marketcap, float, prior close, short float, jne.)
• Pörssin sulkeuduttua hakee päätöskurssin sekä päivän korkeimman ja alimman kurssin
• Pörssin sulkeuduttua hakee myös päivän aikana yli 20% voluumilla nousseet osakkeet. Nämä siksi että ovat todennäköisiä kuumia osakkeita seuraavana päivänä vaikkeivät näy gappi scannissa.
• Tietokannasta on mahdollista hakea tietyn osakkeen aikaisempia hintapiikkejä
• Tietokannasta on mahdollista hakea osakkeita sektorin ja teollisuushaaran perusteella. Näin saan kätevästi listauksen esimerkiksi kaikista bioteknologia osakkeista.
• Mahdollisuus lisätä pörssipäivän teema. Esimerkiksi jos pörssi on käynyt kuumana ja kaikki osakkeet ovat nousseet huimasti niin tämän tiedon voi nyt liittää helposti osakkeisiin. Näin ollen kurssikäyttäytymisen tarkastelu on helpompi ymmärtää.
• Tämän lisäksi päiväkartat, minuutti-kartta, uutiset sekä fundamentaali data nopeasti saatavilla yhden linkin klikkauksen takana.
• Frontend tehty Flaskillä joten homma toimii nätisti web-palvelimella ja näin ollen mahdollistaa tietokannan käytön selaimella.

Tämän lisäksi olen kerännyt omaan long setuppiin lisää dataa ja sääntöjä. Setup ei ole läheskään vielä valmis, mutta tuntuu hienolta kun se tuottaa oikeita tuloksia. Tässä kaksi parhainta.

NURO 27.8.2021

NURO: Float 5.58M, Short float 41.48%, Gap 31.19%

NURON tapauksessa huomion arvioista oli short float, joka oli huomattavan korkea eli yli 40% osakkeista oli myyty lyhyeksi. Tämä on otollinen tilanne isommalle short squeezille.

Osake tekee kaksi piikkiä vwap tasolle joilloin lisää osa treidaajista myy lisää lyhyeksi. Tämän jälkeen osake ei jatka laskuaan vaan jää "roikkumaan paikalleen". Luonnollinen reaktio osalla shorteista on poistua kaupasta jolloin short squeeze alkaa (tai market makerin aloittamana). Kun short squeeze alkaa niin yhä enemmän shortteja ostaa osakkeensa takaisin ja saamme kuvan kaltaisen nopean piikin.

Tämä kauppa oli lähes setupin mukainen. Ainoana ongelmana pidin tuota lähes suoraan alaspäin suuntautunutta kurssikehitystä. Tilastojeni mukaan se ei ole optimaalinen.

Tätä setuppia en valitettavasti huomannut ottaa koska harjoittelin samaan aikaan bracket orderin tekoa TradeStationilla. Tuon bracket orderin huomasin tarpeelliseksi alla olevassa kaupassa.

BPTH 24.8.2021

Tämän kaupan tein simulaattorissa.

BTHn pätee oikeastaan aika lailla samat kommentit kuin yllä olevaankin. Tässä tapauksessa shortti kohta oli lähellä PMH tasoa joka on erinomaista. Lisäksi kurssi pysyi lähellä tuota aluetta useamman minuutin keräten hyvin shortteja. Entry oli helppo ajoittaa hintaan 7.81$ tasoon riskin ollessa 7.69$. Riskinä oli näin ollen 0.12$

Myynnin oli suunnitellut tekeväni n. 8.20 tasolla, joka antaisi hieman yli 3/1 kertoimet kaupalle. Suunnitellut mutta en kerennyt. Tuo hintapiikki tasolta 8.10$ yli 8.40$ ja takaisin 7.80$ kesti yhteensä noin 6 sekuntia. Itse oli tuolla hetkellä peruuttamassa stop loss orderia ja syöttämässä uutta myyntitoimeksiantoa.

Joten pakko ottaa käyttöön bracket orderit. Tällä toimeksiantotyypillä voit asettaa stop loss hinnan sekä myynti hinnan. Jos kurssi laskee niin se myy osakkeet jotta tappio ei kasva liian isoksi. Jos kurssi nousee niin se myy osakkeet automaattisesti haluamaasi hintaan.

Mielestäni olen tällä viikolla kehittynyt taas huimasti. Ajattelin tehdä simulaattorikauppaa vielä tovin. En osaa olla simulaattorikaupankäynnissä riittävän kurinalainen. Vaikka päätän että teen kauppaa vain tällä setupilla niin ei niin yllättävästi löydän itseni shorttaamassa huippuja kun näyttää niin hienolta tilaisuudelta. 

Tulevien viikkojen kehityskohteena on kehittää prosessi, jonka mukaan treidauspäivä menee sekä tämän noudattaminen kurinalaisesti. Jos tähän pystyn simulaattorikaupankäynnissä niin olen ansainnut aloittaa kaupan oikealla rahalla. 

Ensi viikolla kerkeän tekemään kauppaa kolmena päivänä ja lupaan nyt pyhästi tässä blogissa käydä kauppaa vain ja ainoastaan kehittämälläni setupilla.