DAX kaupankäyntiä

Syyskuu on ollut perinteisen hiljainen small cap markkinoilla. Yhtään kauppaa varsinaisella tilillä ei tullut tehtyä, mutta simulaattorilla joitakin kauppoja. Lokakuussa on markkinat lämmenneet hieman ja tällä hetkellä ollaankin ihan hyvässä vauhdissa. Syyskuussa innostuin tarkastelemaan indeksitreidausta tarkemmin (DAX). Tästä lisää tekstin loppupuolella

Lokakuussa kauppoja long setupille on kertynyt vain kaksi. Toinen voitollinen ja toinen tappiollinen. Tappiollinen kauppa menee jälleen allekirjoittaneen piikkiin. Jostain käsittämättömästä syystä (hermostuneisuus) nostin stop lossia välittömästi kun kauppa alkoi toimimaan ja tein pienen (9$) tappion kun hinta vetäytyi hetkeksi. Osake sitten jatkoi nousuaan ja olisi tarjonnut n. 80$ voiton. Oppia tuli taas.

Täten lokakuu on lievästi voitollinen tällä hetkellä.

Olen kehittänyt omaa versiota "first red day" setupista. Idea perustuu tiettyyn hintakäyttäytymiseen ennen osakkeen laskua. Tässä hintakäyttäytymisessä ensin tehdään ansa shortti puolen pelaajille ja sen jälkeen long puolen pelaajille. Täten Market Maker saa voitot molemmilta osapuolilta. Long puolen ansa on luonnollisesti vaatimus tulevalle osakekurssin laskulle. Tappiolla olevat long puolen pelaajat tarjoavat tasaisen myyntipaineen osakekurssille. Alla esimerkki tilanteesta.

EAR 17.8.2022

Short puolen treidaajat ansoitetaan tarjoamalla selkeä lyhyeksimyyntihetki. Tämän jälkeen short puolen pelaajat pakoitetaan ulos positiosta nopealla kurssinousulla yli heidän lyhyeksimyyntihinnan. Short stophuntin jälkeen alkaa kurssinousu. Pitkään aikaan en ymmärtänyt tämän kurssinousun logiikkaa, mutta Jason Rudkowski selkeästi selitti tilanteen videollaan. Jasonin videot ovat muutenkin rautaista settiä. Vahva suositus.

DAX treidaus

Syyskuun oli todella hiljainen ja useasti ei käytännössä ollut mitään järkeä seurata muutaman osakkeen 10 centin muutoksia. Tämän sijaan päätin panostaa setuppien kehitykseen. Samalla, kuten aina, kuuntelen vapaa-ajalla eri treidaajien haastatteluja eri podcasteissa.

TradingNut haastatteli tanskalaista kaveria nimeltä Tom Hougaard. Kaveri tekee isoa tiliä (5k-100k per päivä) treidaamalla eri indeksejä. Hienointa on että kaveri tarjoaa erittäin hyvää koulutusmateriaalia omalla websivustollaan täysin ilmaiseksi. Lisäksi hän tarjoaa Telegram palvelun (ilmainen) jossa jakaa ajatuksiaan sekä live kaupat reaaliajassa (varoitus: Telegramissa useita huijareita samalla nimellä jotka yrittävät saada muutamaa dollaria palveluun rekisteröitymisestä). Periaatteessa voisi seurata hänen kauppojaan ja tehdä rahaa. Käsittääkseni osa hänen 50k seuraajastaan taitaa näin tehdäkin. Itselleni tämä ei käy koska olen oppimassa taitoa enkä kopioimassa muita.

Tom käyttää TD365 brokeria ja yllätyksekseni löysin heidän sivuiltaan ilmaisen ja reaaliaikaisen simulaattorin. Se löytyy "Support->Frequently asked questions->How do I start trading with td365.com->Do you have free demo account". Mikä on hienointa niin se ei vaadi edes rekisteröitymistä. Jos lukijoista jotkut innostuvat ideasta niin pitää muistuttaa, että nämä ovat ContractForDifference eli CFD tuotteita. Näiden tuotteiden verotus hienous on että voitot ovat veronalaista tuloa ja tappiota ei voi voitoista vähentää yksityinen henkilö. Täten sijoitusyrityksen perustaminen on välttämätöntä näiden treidaamisessa. 

DAX treidaus harjoittelu meni vaihtelevalla menestyksellä. Suurin ongelma oli ns. rakenteen puuttuminen. Small cap treidaamisessa on rakenne hyvin selvä. Löytyy selviä tasoja: High/low of premarket, Previous day high/low, Gap %, Daily support/resistances. DAXin treidaus oli kuin treidaisi ilman mitään selkeitä tasoja joita vasten pelata. Toki huomasin, että samankaltaiset ansat olivat tietyllä tapaa läsnä ja näiden avulla onnistuin simulaattorissa joitain voittoja tekemään.

Suurin ongelma mielestäni oli kuitenkin etten osannutkaan kynttilöiden hintakäyttäytymisen sääntöjä niin hyvin olin kuvitellut. Otin lukuun Al Brooks: Trading Price Action in Trends jällkeen kerran. Olin kyseisen kirjan lukenut joskus aikoja sitten, mutta ilmeisesti aika paljon oli mennyt ohi ymmärryksen. Kirja ei ole sieltä kaikkein helpoimmasta päästä ymmärtää. Uusintaluku avasi silmiä huomattavasti ja antoi syvempää ymmärtämystä asioista joita olin jo aiemmin hintakäyttäymisestä huomioinut.

Suurin yksittäinen asia mitä hoksasin DAX hintakäyttäytimisestä oli pullbackien ja nousujen sarjan omaisuus eli esim. pullbackit tekevät monesti kaksi vetäytymistä ennen kuin jatkavat trendin mukaisesti. Moni lukija varmasti ajattee, että pitäisihän tuo tietää ja olen kyllä samaa mieltä pitäisi. Olen vaan ollut niin keskittynyt small cap osakkeiden hintakäyttäytymisrakenteeseen  joten en ole asiaa paremmin selvittänyt.

Toinen mielenkiintoinen huomio jota uskoisin pystyvän käyttämään laajemmaltikin hyväksi on hintakäyttäytymisen luonteen muutos. Tämä muutos pitää treidaajan huomata ja ennakoida mahdollinen tuleva muutos kurssikehityksessä. Alla esimerkki DAXin tapauksessa:

DAX 10.10.2022

DAXin treidaus tarvitsee myös setuppien analysointia ja setuppien toimivuuden todistamista tilastoin. Ajattelin tähän paneutua kunhaan short setupin toimimaan. DAXin treidaus olisi 10.00-18.30 joten aikana se olisi erittäin kiva kun ei tarvitse ilta-aikaan tehdä töitä.

Yllä olevat kuvat ovat toki aika selkeitä tapauksia, jotka olen tarkoituksella valinnut tähän blogiin havainnoillistaakseni mitä yritän kirjoittaa. Läheskään aina eivät tilanteet ole näin selkeitä ja sisältävät useita yllätyksiä ja ansoja. Tämän vuoksi on tärkeää analysoida ja kerätä statistiikkaa setupeista itse. Joten vaikka yllä olevan ymmärtäisitte niin se ei riitä voitolliseen kaupankäyntiin. Parametrit, jotka nostavat todennäköisyydet ja voittosuhteet hyväksyttävissä oleville tasoille ,ovat kovan työn takana. 

Lisäksi setuppien tilastointi kehittää taitoa huomata kehittyvä setup riittävän ajoissa. Kun on tiettyä setuppia katsonut useita satoja kertoja sekä livenä että jälkikäteen alkaa kehittyä vaisto tilanteen havaitsemiseen. Katsoin juuri tuossa, että olen kehittänyt long setuppiani lähes kaksi vuotta ja nyt se on mielestäni sillä tasolla että uskoisin voittojen olevan mahdollisia (takeita ei ole).

Ensimmäisen setupin kehittämisessä on ongelma ettet tiedä miten se pitäisi kehittää. Mitä parametreja tulisi katsoa? Mitä osakkeita/tilanteita pitäisi analyysiin ottaa mukaan? Ensimmäiset yritykseni olivat täysin onnettomia näin jälkikäteen tarkasteltuna ja mahdollisuudet onnistumiseen tasan 0%. 

Tätä uutta setuppia olen kehittänyt vasta noin reilun viikon ja ensimmäiset tulokset valmistunevat tällä viikolla. Kun tietää miten kehittää ja on sen myös itsellensä prosessina kuvannut on helpompi ja nopeampi jatkaa eteenpäin.