Viikon 5 treidaukset: Sähläämistä ja analyysia
Tämän viikon teema oli sähläys ja menetetyt mahdollisuudet. Heti maanantaina tein kaksi älytöntä ja oman pelikirjan ulkopuolista kauppaa eli yritin "tehdä rahaa" sen sijaan että pelaan teknisesti oikein. Markkinoiden välitön palaute oli hyvä: tappioita. Olen itseasiassa näin jälkikäteen tyytyväinen noista tappiosta. Jos olisin noista kaupoista tehnyt rahaa niin huonot tavat olisivat saaneet vahvistusta.
Viikon tulokset
Viime viikolla tein kaksi voitollista long kauppaa ja 17 shorttikauppaa eli viikko oli melkoisen vilkas. Olen tarkoituksella ottanut aktiivisemman roolin premarket kaupankäynnissä kun olen yrittänyt shortata hiipuvia osakkeita premarketissa (analyysi setupissa alempana).
Shorttikaupoista 10 oli voitollisia ja 7 häviöllisiä. Voittoprosentti kaikista kaupoista oli siten 63% jonka pitäisi riittää hyvin voitolliseen kauppaan mikäli risk/reward suhde on oikea. Valitettavasti minulla se ei ole koska viikko päättyi 43.98$ tappiolle. Syy miksi en ole voitollinen treidaaja käy selville lukijoille alla olevasta kuvasta. Kuva ei kaivanne selityksiä vaan syvää pohdiskelua mikä omien korvien välissä mättää varsinkin kun vastaavan kaltaisia kauppoja teen useamman viikossa.
Exit strategian tilastot
Alaotsikko on hieman virheellinen eli tunnustan ettei minulla ole mitään exit strategiaa vaan poistun kaupasta kun painetta on korvien välissä riittävästi. Joten analysoidaanpa miten minun exit strategia voitaisiin korvata paremmalla.
Analyysiin otetaan mukaan kaikki tämän vuoden shorttitreidaukset. Treidausten aloitusta ei anysoida vaan otetaan toteutuneiden kauppojen aloitukset sellaisenaan. Näin selvitetään miten kaupasta poistumisen muuttuminen olisi muuttanut voittoa. Kaupoista on poistettu kaikki long kaupat ja kaksi maanantain setupin vastaista shortkauppaa. Samoin on kaupoista on poistettu päällekkäiset kaupat joissa huippuhinnalla teen useita kauppoja. Jos nämä kaikki kaupat laskisi isoiksi voitoiksi se vääristäisi tuloksia paremmiksi. Lähtökohtaisesti tällaisissa tilanteissa tehdään yksi kauppa ja odotetaan isompaa pudostusta.
Vertailuun otetaan mukaan helppouden vuoksi täydellinen poistuminen alimpaan shorttihintaan, 1:1 risk/reward exit sekä poistuminen 15 minuutin kuluttua ja 30 minuutin kuluttua. Aika perustaiset exit tavat eivät välitä mitä osakkeen kurssille on tapahtumassa. Poistuminen kaupasta tapahtuu kun aika on täynnä.
Tulokset
- Voitto paine korvien välisellä menetelmällä 198$
- Voitto poistumalla 15 minuutin kuluttua 330$
- Voitto 1:1 risk/reward menetelmällä 594$
- Voitto poistumalla 30 minuutin kuluttua 880$
- Voitto poistumalla alimpaan hintaan 1949$
Tämä on toisaalta aika huvittavaa, että pelkästään rannekelloa katsomalla voin päästä voitolliseksi treidaajaksi. Rannekello on siis huomattavasti älykkäämpi kaupasta poistumisen suhteen kuin minä.
Yksinkertainen korjaus tähän exit strategiaan on siis etten saa poistua kaupasta ennen kuin vähintään 1:1 risk/reward on saavutettu. 30 minuutin exit startegialla keskimääräinen risk/reward voitollisille kaupoille on 1.25 joten tämän mukaan en saa poistua kaupasta ennen kuin olen saanut 1.25 kertaisesti riskin. Tämän pitäisi riittää nostamaan minut voitolliseksi pelaajaksi ja vielä kun ottaa huomioon entryjen parantuneen tammikuun alusta niin tämä näyttää hyvältä.
Premarket fade setupin analyysiä
Tilastot ovat osoittaneet keskisuurten markkina-arvoisten yritysten olevan hyviä shortteja premarketissa.
Syy tähän on uskoaksen isojen manipulaattoreiden puuttuminen kyseisessä tapauksessa. Osakkeen kurssi nousee nopeasti treidaajien ja kurssinousuja jahtaavien vuoksi mieluiten edellisen päivän aftermarket kaupankäynnissä. Kurssi ylireagoi ja normaalisti manipulaattori ottaisi ohjat ja pitäisi kurssia keinotekoisesti ylhäällä dumpatakseen osakkeensa pörssin avautuessa. Tässä premarket fade setupissa tosin manipulaattorit puuttuivat ja kurssinousun ylireagointi korjautuu kun myyntipaine kasvaa.
Kohti uutta viikkoa
Näillä ajatuksilla tällä kertaa kohti uusia pettymyksiä. Uskon että menneen viikon opeilla olen taas askeleen lähempänä voitollista pelaamista. En uskalla ennustaa koska tuo raja ylittyy. Treidaus on todella monimutkaista. Aina kun uskot löytäneesi puutuvan palasen sinulle esitellään 10 seuraavaa puuttuvaa palaa jotka pitäisi sovittaa kokonaisuuteen.
Toisaalta minusta tuntuu osin että treidaus on kuin autolla ajamaan opettelu. Osaat liikennesäännöt ja tiedät auton käsittelyn perusteet. Ongelmana on vain se miten saat pidettyä kaikki opitut asiat saman aikaisesti mielessä. Tilanteen mentyä ohi kiroat taas jälleen kerran miten voit unohtaa tuonkin stop merkin.
Kommentit
Lähetä kommentti