Voitollisen treidausjärjestelmän rakennusaineet

Kesällä tulee täyteen kaksi vuotta treidauksen opettelua. Keskimääräistä aikaa aloittamisesta tulokselliseen treidaamiseen on hankala määrittää. Netistä löytyy luonnollisesti arvioita aina muutamasta viikosta vuoteen. Näissä takana on tietysti myytävä palvelu, jonka avulla nopea tuloksellinen treidaus on mahdollista. Useimmissa tapauksissa nämä ovat täysin katteettomia lupauksia helposta rahasta ja oikotiestä systemaattiseen treidaukseen.

Palveluiden käyttäminen varmasti lyhentää oppimiseen käytettyä aikaa varsinkin jos sellaisen ottaa heti aloittaessa. Palveluista harvemmin on hyötyä kun asiat on opittu ja tavoitteena on löytää oma menetelmä treidata. Tämän näkemyksen perustan satoihin podcasteihin ja treidaajien haastatteluihin. En tiedä yhtäkään menestyvää treidaajaa, jonka mielestä onnistuminen olisi palvelun tai ostetun järjestelmän ansioista. Kaikki ovat löytäneet oman menetelmänsä.

Kurssikehityksen parempi ymmärtäminen

Aiemmissa postauksissa olen kuvannut Market Maker (MM) osallisuuden kurssimanipulointiin. Perusajatuksena on osakkeen accumulation / distribution alueiden tunnistaminen. Short ja long ansat ovat osa tätä peliä. Näkemykseni mukaan olen pyrkinyt löytämään tavan jolla MM toimia markkinoilla pystyy ennakoimaan ja tekemään voitollisia kauppoja.

Odotuksistani huolimatta en ole onnistunut luomaan voitollista järjestelmää perustuen MM toimiin ja voluumin analysointiin. MM toimien havaitseminen on vaikeaa. Hintatasot joilla ansat tapahtuvat eivät ole tilastollisesti riittävän ennustettavia pelkästään yksinkertaisten oletusten perusteella.

Keskustelin asiasta ryhmämme voitollisen treiderin kanssa. Hän soveltaa teknisen analyysin kuvioita omaan kaupankäyntiinsä. Pohdittuani asiaa päätin ottaa teknisen analyysin kuviot (patterns) jälleen tutkintaan ja sovittaa niitä jo oppimaani. Tavoitteena olisi yhdistää distribuutio/accumulaatio vaiheet teknisen analyysin kuvioihin. Mitkä kuviot ovat käytettävissä missäkin vaiheessa?

Jos treidauspäätökseen johtavaa polkua ajattelee kokonaisuutena niin itse näen tämän alle olevan kuvan mukaisesti.

Pyramidin pohjalta löytyy osakkeen analysointi perustietojen pohjalta. Marketcap, float, institutional own % ja short interest % ovat näistä tärkeimmät. Näiden perusteella pystytään välttämään ns. ongelmaosakkeet. Oman analyysin mukaan pyrin välttämään osakkeita joiden float <10M ja marketcap<50M.

Pohjatason jälkeen analysoidaan päiväkartta (daily chart). Miten osake on käyttäytynyt pidemmällä aikavälillä? Onko premarket nousu luonnollinen jatkumo päiväkohtaisen osakekurssikehitykseen (esim. breakout) vai onko kyseessä yksittäinen ei-luonnollinen hintapiikki? Onko näitä hintapiikkejä ollut aiemmin osakkeella ja miten niissä on käynyt? Tässä vaiheessa arvioidaan myös onko yhtiöllä tarvetta myydä osakkeita rahoittaakseen toimintaansa (warrants ja dilution).

Jos aiemmat askeleet olivat treidauspäätökselle positiivisia arvioidaan premarket kaupankäynnin tasot ja tehdään suunnitelmat pörssin avaukselle. Arvioidaan potentiaalinen distribuutioalue ja luodaan ennuste voluumille tällä alueella.

Omassa treidaussuunnitelmassani en mennyt tämän pidemmälle. Lyhyeksi myynti tapahtui oletetussa distribuutioalueessa voluumiin perustuen.

Tämä ei valittetavasti riitä. Pitää mennä tarkemmin yksityiskohtiin. Eri alueiden teknisen analyysin kuviot ovat seuraava tutkinnan aihe. Alustavia ajatuksia minulla on jo mitä kuvioita tulisi käyttää eri alueilla. Samoin trendilinjojen hyväksikäyttö on perusteltua. Iso osa sijoittajia tekee päätöksiä näiden perusteella joten niiden voi olettaa toimivan jollain tasolla. Näistä asioista kirjoittelen tarkemmin kun perehdyn (opiskelen) asiaan tarkemmin.

Lopulta pyramidin huipulta löytyy yksittäiset kynttiläkuviot vahvistuksena ennen kaupan tekemistä.

Jatkosuunnitelmia

Valitettavasti tämän hetken työtilanne ei salli muuta kuin osakemarkkinadatan tallennuksen ja opiskelun iltaisin. Tilanne helpottanee toukokuussa jolloin olisi tarkoitus panostaa taas treidaukseen kunnolla.

Treidauksen osalta työlistalla on ainakin seuraavaa

• Osakkeiden statistiikan erottelu päivien mukaan (multiday runner statistics).
• Sektoritiedon (Bio/medical/automotive jne.) lisääminen statistiikkaan ja sektorikohtaisen analyysin muodostaminen.
• Teknisen analyysin kuvioiden tarkempi analysointi ja soveltaminen.
• Candlestick kuvioiden analysointi ja soveltaminen.
• Fibonazzi tasojen soveltaminen kaupankäyntiin.

Monilla voitollisilla treidaajilla on mennyt useita vuosia ennen kuin menestystä on tullut. Nämä kaverit ovat monasti olleet iältään 20-30 nurkilla. Heillä on ollut aikaa ja mahdollisuus panostaa treidaukseen 110%. 

Minulla opettelussa saattaa mennä kauemmin koska teen tätä osa-aikaisesti töiden ja perhe-elämän ehdoilla. Otan tämän mielenkiintoisena harrastuksena ja siten lopputuloksen saavuttaminen ensi viikolla tai ensi vuonna ei ole niin tärkeätä. Toki tuloksia näkisi mieluusti ennen kuin myöhään. :)