Tappioita ja kehitystyötä

 Aloitamme jälleen tutulla otsikolla: Tappioita.

Kuluva kuukausi on 82.12$ tappiolla. Tästä summasta noin puolet on kaupankäyntikuluja. Markkinat ovat olleet hyvät ja tilaisuuksia on ollut vaan en ole pystynyt niitä käyttämään hyväksi.

Pääpaino on ollut oman osaketrakkerin kehityksessä ja näin ollen setuppien analysointi on jäänyt vähemmälle. Täytyy tunnustaa, että olen aloittanut päivän osakkeiden tarkistuksen vain noin 30 minuuttia ennen markkinoiden alkua. Huono valmistautuminen johtaa huonoihin tuloksiin.

Setupit

Long setup on toiminut erittäin huonosti joten otin kaupan aloittamisen tarkempaan tarkisteluun. Kaupan aloitus on perustunut pääosin tukitasoon, sekä osakkeen perustietojen analysointiin. Mikäli tukitasolla lasku pysähtyy niin kauppa aloitetaan. Alla esimerkki jossa yksi kynttilä vastaa yhtä minuuttia.

Kun markkinat ovat suotuisat niin setup toimii hyvin. Tiettyihin osakkeisiin setup ei näytä toimivan oikeastaan ollenkaan joten kaikki vaikuttavat muuttujat ei ole liene vielä selvillä. 

Tarkemmassa analyysissä ja pohdinnassa päädyin siihen lopputulokseen, että en voi aloittaa kauppaa pelkästään tukitasoon ja osakkeen yleiseen statistiikkaan perustuviin tietoihin. Tarvitaan tukea hintakäyttäytymisestä. Joten jatkossa päätin aloittaa kaupan vain kahdessa tilanteessa:

1. Hintanousu (Squeeze) on alkanut ja kurssi pitää VWAP tason kurssinousun yhteydessä. Tästä eteenpäin kurssi nousu pitäisi olla hyvin nopeaa ilman suurempia laskuja. Etuna tästä kaupankäyntikohdasta on alaspäin jatkuvien kurssikehitysten eliminointi kokonaan. Lisäksi koska kurssinousu on nopeaa voin pienentää stoplossia ja tämä puolestaan parantaa Reward/Risk suhdetta vaikka absoluuttinen voitto $ on pienempi. Osakkeita ostetaan tässä tapauksessa vain enemmän ja näin ollen voitto on isompi.

2. Tukitaso pettää korkea voluumisellä kynttilällä ja välittömästi palaa takaisin tukitasolle. Tämä on erittäin vahva signaali kurssinousun jatkumiselle (tai laskun kääntymisestä) koska tuo korkeavoluuminen kynttilä johtuu isolta osin lyhyeksimyyjistä, jotka hyppäävät laskusuuntaan mukaan. Tämä on täysin hyvä lyhyeksimyyntipaikka ja tuottaa usein hyvän tuloksen mikäli lasku jatkuu. Jos tukitasoon palataan välittömästi tai muutaman minuutin kuluttua matalavoluumisellä kynttilällä (mieluiten ensimmäinen) niin tällä tukitasolla on jumissa paljon short pelaajia, jotka nousun alkaessa ostavat osakkeensa takaisin ja näin ollen kiihdyttävät nousua. Tämä kiihdytys saa puolestaan aikaan nousun ja uusien shorttipelaajien stoplossien laukeamisen. Näin saadaan itseään kiihdyttävä nopea kurssinousu.

Haittapuolena varsinkin kohdan 1 tapauksessa on hyvin nopea kurssilasku mikäli nousu pysähtyy tai ei ala ollenkaan. Automaattinen stoploss on tarpeen ja tämäkään ei aina takaa kaupasta poistumista tarpeeksi nopeasti. Tarkempaa analyysiä näistä kaupankäyntitavoista vielä tarvitaan. En ole tilastollisesti tarkastellut tätä ideaa ja sen toimintaa.

Osaketrakkeri

Pääpaino on ollut osaketrakkerin kehityksessä. Viimeisen kahden viikon aikana kehitin backtestausmoduulin jotta pystyn siirtämään excel sheetti analyysit suoraan ohjelmaan.

Moduulissa pystytään luomaan template, joka voidaan ajaa sitten tiettyä osakelistaa vasten. Näin ollen pystyn luomaan monia eri osakelistoja (clipboard) ja ajamaan näille ennalta määrätyt testit. Ylläolevasta listasta pystytään piilottamaan helposti sarakkeita ja järjestelemään sarakkeita eri parametrien avulla. Käyttäjä pystyy myös luomaan omia sarakkeita ja näin ollen tallentamaan lisätietoa. Ainoa mikä tästä vielä puuttuu on yhtälöiden tekeminen. Eli käyttäjä pystyisi määrittämään oman sarakkeen, jonka sisältö on suoritettava lauseke. Tämä on kohtuullisen suoraviivaista toteuttaa ja onkin seuraavana listalla.

Clipboard moduulin muokkasin yksinkertaisesta listasta sellaiseen, että pystyn luomaan useita eri listoja. Kuva alla.

Browse moduuli puolestaan mahdollistaa osakkeiden tai listojen nopean selauksen ja edelleen sijoittamisen eri listoille. Olenkin aloittanut osakkeiden lisäämisen eri listoille. Kun lisää osakkeita tulee listalle backtestmoduuli ajaa niille automaattisesti määritellyt backtestaukset. Alla kuva browse moduulista.

Tämän lisäksi on tehty aika paljon parannuksia käytettävyyteen, jotta ohjelmisto olisi käytettävissä nopeasti ilman hiiren käyttöä. Parannus osakkeiden analysointinopeuteen on ollut huima. Reilu 20 osaketta pystyy käymään läpi noin 30 minuutissa aiemman parin tunnin sijaan. Lisäksi tylsä manuaalinen työ on jää koneen hoidettavaksi.

Kaiken lisäksi huomasin, että YHFinance tarjoaa minuuttikohtaisen kurssidatan hyvin pitkältä ajalta joten latasin kaikkien tietokannassa olevien osakkeiden datan. Nyt pystyn helposti analysoimaan osakkeita Lightweight Charts:n avulla, joka liitetty osaksi trakkerin moduuleja.

Tarkemmin ajateltuna olisi helppo toteuttaa web-pohjainen simulaattori johon pystyy ajamaan datan ja näin ollen pelaamaan osakkeita simulaattorissa läpi uudestaan ja uudestaan. Esimerkiksi voisi ajatella, että tietyn setupin onnistuneet tapaukset ajettaisiin simulaattoriin ja voisin harjoitella kaupankäyntiä. Tämä menee toteutuslistalle.