Replikaatioansat small cap markkinoilla

Helmikuun puolesta välistä kuun loppuun oli vahva sykli USAn small cap markkinoilla, mutta maaliskuun alussa sykli vaihtui heikoksi.

Alkuvuoden työkiireet ovat estäneet markkinoiden aktiivisen markkoinoiden seuraamisen. DAX minuuttikohtaista dataa olen kerännyt omaan tietokantaan nyt kolme kuukautta. Tarkoitus olisi lähteä tarkempaan analyysin kun kuusi kuukautta on dataa kerätty.

Viimeisen kuukauden olen pystynyt käyttämään aikaa treidauksen kehittämiseen. Oikeastaan voisi sanoa etten koskaan ole näin intensiivisesti tehnyt hommia kehityksen eteen. Olen kehittänyt kahta uutta setuppia ja toinen niistä tuntuu erittäin lupaavalta. Olen tehnyt sillä simulaattorissa live kauppaa hyvin tuloksin, mutta paljon on vielä tehtävää jotta setup on täysin valmis.

Uutena oivalluksena on ollut replikaatioansat. Kunnia kuuluu Jason Rutkowskille, jonka videoilta tämän opin.

Replikaatioansassa treidaajat olettavat saman käyttäytymisen jatkuvan. Market maker käyttää tätä olettamusta hyväkseen luodakseen ansan.

17.3.2023 CRBP












Yllä oleva esimerkki ei ole paras mahdollinen mutta antaa varmaan riittävän kuvan ansasta. Toki yllä olevassa tapauksessa on muitakin ansoja. Mielenkiintoista on huomata kun ymmärtämys kasvaa eri ansoitustyypeistä niin niitä alkaa huomaamaan live kaupassa nopeammin. Tärkeintä on tietää kumpaa puolta ansoitetaan shortteja vai longeja. Jos et tiedä niin silloin on parempi pysyä osakkeesta kaukana.

Tämä ymmärtämys on toisaalta kovan työn takana. Pitää katsoa tuhansia osakekarttoja ja analysoida niitä uudestaan ja uudestaan. Minulla löytyy tietokannasta lähes neljän tuhannen osakkeen data ja kurssikartta. Kaikki on käyty läpi vähintään kerran ja tärkeimmät useita kertoja eri näkökulmista (ja silti en pysty tekemään voitollista kauppaa. Hah!).

Muuta alkuvuoden aikana tapahtunutta kehitystyötä:

  • Kehitin automaattisen DAX 1m datan keräystyökalun.
  • Latasin Jason Rutkowskin kaikki n. 3k tweetit. Luokittelin ne eri kategorioihin ja tein yhteenvedot.
  • Ostin AlldayFadersin kaikki tweetit n.10k (75$). Päätyvät analyysiin kun saan kahden setupin kehitystyön hyvälle tasolle.
  • Tutustunut Qullamaggien swing treidaus menetelmiin. Tein scannerit sen perusteella ja muutamia simulaattorikauppoja on vetämässä. Mielenkiintoista. Daytreidauksen long setuppini on samankaltainen kuin swing treidauksen breakout strategia.
  • Premarket kaupankäynnin tarkempi analyysi ja sen käyttäminen ennustamiseen.
  • Markkinasyklien analyysiä. Mitkä setupit toimivat missäkin markkinasyklissä.

Blogia päivittelen jatkossa harvoin. Nyt fokus on täysin tekemisessä. Tämä on mennyt astetta vakavammaksi. Olen tehnyt tätä niin pitkään ja minusta tuntuu että nyt täytyy käyttää kaikki energia tämän kooodin purkamiseen. Tuntuu, että olen aika pirun lähellä onnistumista ja enkä todellakaan aio antaa tämän työn valua hukkaan ja luovuttaa.




Kommentit

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Miten huijata kaikkia jatkuvasti eli WW 11.4.2023?

Kuva
"Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa." Abraham Lincoln Eilen oli pelissä mielenkiintoinen osake, joka ansoitti monipuolisesti sekä shortti että long puolen pelaajia. Alla on osittainen analyysi osakkeesta. WW 11.4.2023 Ensimmäiseen ansaan allekirjoittanut lankesi. Ajattelin tilanteen olevan squeezin jälkeinen long ansa ja shorttasin juurikin tuossa "painted resistance" alueella riskin ollessa tason yläpuolella. Väärin luettu ja lisää kokemusta vyön alle. Seuraavan ansan osasin pelata jo oikein. Shorttipelaajat poistettiin squeezillä pelistä ja long puolen pelaajat odottavat osakkeen jatkavan nousua identtisellä hintakäyttäytymisellä. Jälleen maalattiin taso alkaen klo. 13.00. Olin aivan varma, että eivät samaa temppua toistaisi koska siinä ei olisi mitään järkeä. Shorttipuolen pelaajat saivat juuri näpeilleen eivätkä varmasti osallistuisi uuteen ansaan. Lisäksi huomatk
Lue lisää

Treidauksen neljäs vuosi alkaa

Aika kuluu nopeasti eli neljäs vuosi treidauksen opettelua on hyvässä vauhdissa. Elokuun lopussa tulee täyteen vuosi siitä kun Python pohjainen trakkeri aloitti osakedatan keräyksen. Tähän päivään mennessä tietokantaan on kerääntynyt 2475 yli 20% nousun päivän aikana tehnyttä osaketta. Taukoa treidauksesta tuli pidettyä kesä-heinäkuu. Toki asiaa opiskelin eteenpäin eli ihan toimettomana en ollut kuin muutamia viikkoja. Tällä hetkellä luvussa on The Art of Execution sekä PIPEs (Private Investmens in Public Equity). Jälkimmäinen kirja kertoo tarkasti säädökset joilla yhtiöt voivat rahoittaa toimintaansa. Näiden ymmärtäminen antaa taustatietoa siitä miksi osakkeet nousevat ja myöskin arvion target hinnasta. Tulevan syksyn painopiste tulee olemaan Tape Reading (time&sales) asioiden opiskelu sekä long setuppini kehitys eteenpäin. Olen virittänyt Tradestationin siten, että pystyn nauhoittamaan neljän osakkeen time&sales tiedot saman aikaisesti.  Elokuu menee todennäköisesti simulaatt
Lue lisää

Joulun alusviikon tulokset

Kuva
  Lyhyt päivitys joulun välipäiville. Joulun alusviikko oli nelipäiväinen treidauksen suhteen. Perjantaista eteenpäin ollaan lomilla aina uuden vuoden yli. Viikko oli jälleen voitollinen +23.93$ ja koska tähän myöskin päättyy kuukausi niin joulukuussa tehtiin voittoa 14.58$ eli tällä vielä ihan hirveästi voi kehuskella. Kuukaudesta jäi kuitenkin hyvä maku siinä mielessä, että kaksi viimeistä viikkoa oli 50$ voitollinen. Koko kuukaudesta vain kolme päivää oli tappiollisia. Kaksi päivistä oli isompia tappioita ja loput voitolliset päivät olivat yhtä lukuunottamatta hieman voitollisia. Pelaamani setup on nyt kuitenkin selkeämpi kuin koskaan aiemmin ja suurin ongelma on tällä hetkellä korvien välissä. En ota niitä kauppoja, joita ehdottomasti pitäisi vaan annan tappion pelon vaikuttaa päätöksiin. Yhtenä päivänä onnistuin pelaamaan peliä ilman tappion pelkoa ja tämä päivä olikin hyvin tuloksekas. Tulevan kuukauden tavoite onkin pelata rohkeasti sitä peliä, jota osaan. tappiosta välittämättä
Lue lisää