Päiväkauppaa osakkeilla

Sain tänään viimeisteltyä datan keruun automaation. Ongelmaksi muodostui ns. feature creep eli sain koko ajan uusia ideoita mitä siihen pitäisi sisällyttää. Trakkeri pitää sisällään seuraavat featuret: Kerää ennen pörssin avautumista tietoa osakkeista jotka ovat nouseet yli 20% riittävällä voluumilla. Hakee eri lähteistä suurinpiirtein kaiken mahdollisen tiedon näistä osakkeista (marketcap, float, prior close, short float, jne.) Pörssin sulkeuduttua hakee päätöskurssin sekä päivän korkeimman ja alimman kurssin Pörssin sulkeuduttua hakee myös päivän aikana yli 20% voluumilla nousseet osakkeet. Nämä siksi että ovat todennäköisiä kuumia osakkeita seuraavana päivänä vaikkeivät näy gappi scannissa. Tietokannasta on mahdollista hakea tietyn osakkeen aikaisempia hintapiikkejä Tietokannasta on mahdollista hakea osakkeita sektorin ja teollisuushaaran perusteella. Näin saan kätevästi listauksen esimerkiksi kaikista bioteknologia osakkeista. Mahdollisuus lisätä pörssipäivän teema. Esimerkiksi jos...

 Kyllästyin vihdoin osakkeinden tietojen siirtoon exceliin käsin ja päätin tehdä sen automaattiseksi. Kokoonpanossa on Raspberry Pi 4, jossa Python scriptillä haetaan Benzinga  saitilta päivän nousijat. Tämän jälkeen scripti tallentaa tiedot tietokantaan ja hakee Flash-Sec.com saitilta osakekohtaiset tiedot. Tämä automatiikka säästää tylsää päivittäistä excelin säätämistä ja mahdollistaa myöskin tilastojen teon Pythonin kirjastoilla. Seuraavaksi teen yksinkertaisen front-endin Flask frameworkillä. En hirveästi tunne noita web frameworkkejä Pythonille, mutta tuo näytti ihan riittävän yksinkertaiselta. Jos joku tietää vinkata paremman niin kiitos jo etukäteen. Jatkokehityksenä olisi jostain websivustolta varastaa osakekurssien minuuttikohtaiset tiedot ja ajaa ne tietokantaan. Tämä mahdollistaisi tarkemman analyysin tekemistä Pythonilla. Periaatteessa Tradingview :stä nämä löytyisi, mutta se vaatinee tarkempaa reverse engineröintiä että ne saa sieltä pöllittyä. Treidausta ei ole ...

 Voitollinen päiväkaupankäynti osakemarkkinoilla ei ole yksinkertainen asia. Voitolliseen kaupankäyntiin ei valitettavasti riitä eri kuvioiden tunteminen ja niiden soveltamista kurssikehitykseen. Jos se olisi näin helppoa niin varmasti useampi meistä tekisi päiväkaupalla voittoa. Toki kuvioita voidaan käyttää pidempiaikaiseen swing treidaukseen mutta sekin vaatii tarkempaa analyysia. Teknisen analyysin kuvioit vaativat tuekseen paljon tilastollista analyysia ja oikeita päätelmiä. Aloitteleva osakekauppias tekee päätöksensä hyvin rajallisin informaation kun taas voitollinen pelaaja käyttää paljon syvempää analyysia tilateesta. Jokainen yksityiskohta voitollisen pelaajan päätöksenteossa lisää todennäkäisyyttä voitolliseen kauppaan. Kun riittävästi oikeita parametreja on määritelty niin voitollinen pelaaja saavuttaa tilanteen jossa voittoprosentti on riittävä voitolliseen kaupankäyntiin. Voittoprosentti voi toki vaihdella 30%-70% välillä tai jopa näiden ulkopuolella. Voitollista kaupa...

Treidauksessa aloittelijoille neuvotaan keskittymään vain yhteen setuppiin. Näiden neuvojen mukaan keskityin aluksi parabolic extension short setuppiin, joka lienee yksi vaikeimmista setupeista oppia koska liian aikaisen entryn seuraukset ovat aika karut ja sekunneissa tappiot voivat olla suuria.  Blogini on ollut hiljainen jo tovin. Olen tehnyt analyysiä siitä mikä meni vikaan viime yrityksessä. Treidausta en ole tehnyt pariin kuukauteen joten kirjoitettavaakaan ei ole ollut. Ennen taukoa pyrin tekemään kauppaa short squeeze setupilla. Tälläkään setupilla en saanut kovin suuria onnistumisia. Alla oleva tweetti TradeTheMatrix:lta kuvaa ongelman. Small cap osakkeissa setuppien toimivuus vaihtelee kausien mukaan. Jollain kaudella long-setupit toimivat hyvin ja short-setupit tuottavat tappiota. Tämän lisäksi yhtiön toimialalla on merkitystä. Öljyosakkeet käyttäytyvät eri tavoin kuin esim. Biotekniikan osakkeet. Tavoitteena onkin nyt selvittää eri vaiheita small cap osakkeissa ja tunni...

Kesällä tulee täyteen kaksi vuotta treidauksen opettelua. Keskimääräistä aikaa aloittamisesta tulokselliseen treidaamiseen on hankala määrittää. Netistä löytyy luonnollisesti arvioita aina muutamasta viikosta vuoteen. Näissä takana on tietysti myytävä palvelu, jonka avulla nopea tuloksellinen treidaus on mahdollista. Useimmissa tapauksissa nämä ovat täysin katteettomia lupauksia helposta rahasta ja oikotiestä systemaattiseen treidaukseen. Palveluiden käyttäminen varmasti lyhentää oppimiseen käytettyä aikaa varsinkin jos sellaisen ottaa heti aloittaessa. Palveluista harvemmin on hyötyä kun asiat on opittu ja tavoitteena on löytää oma menetelmä treidata. Tämän näkemyksen perustan satoihin podcasteihin ja treidaajien haastatteluihin. En tiedä yhtäkään menestyvää treidaajaa, jonka mielestä onnistuminen olisi palvelun tai ostetun järjestelmän ansioista. Kaikki ovat löytäneet oman menetelmänsä. Kurssikehityksen parempi ymmärtäminen Aiemmissa postauksissa olen kuvannut Market Maker (MM) osall...

Helmikuun treidaustulokset olivat todella huonot joten päätin siirtyä takaisin simulaattoriin säästääkseni pääomaa. Hiihtoloman otin kokonaan taukoa saadakseni ketutuksen hieman laantumaan. Käytiin hiihtämässä / laskettelemassa. Kelit olivat hyvät ja trangiasta ruoka maistui erinomaiselta. Hiihtoloman jälkeen päätin siirtyä simulaattoritreidaukseen pääpainon ollessa datan keräämisessä. Tämän vuoden puolella olen kerännyt n. 200 osakkeen päiväkohtaisen datan. Datan perusteella tarkoitus olisi tutkia mm. seuraavaa. Mikä olisi sopiva stop loss jotta Risk/Reward sekä voittoprosentti olisivat hyväksyttävissä? Pystynkö määrittelemään parametrit joilla erittäin isot stop loss hinnat olisivat kannattavia? Kris Verna käyttää 75% stop loss arvoa. Uutisten tarkempi analyysi. Pystynkö identifioimaan mitkä uutiset saavat aikaan pysyvän kurssinousun? Pystynkö tämän perusteella valikoimaan ne osakkeet joita kannattaa shortata? Näiden lisäksi tarkoitus olisi selvittää useita teknisen analyysiin liity...

Premarket kaupankäynnin aloittaminen osoittautui jälleen kerran virheelliseksi. Minulla ei ole järjestelmällistä tapaa käydä kauppaa premarketissa vaan ajatuksia miten todennäköisesti kurssikehityksessä käy. Tämä ei treidauksessa riitä. Pitää olla järjestelmä joka on tarkasti määritelty ja antaa osto ja myynti signaalit. No arvata saattaa, että kuriton tapa treidata premarketissa siirtyi myös varsinaiseen kaupankäyntiin. Seurauksena tietysti tukevat tappiot. Maanantaina ja tiistaina tein lähes 200$ tappiota jonka seurauksena pistin itseni simulaattoriin kurinpalautuksena. Perjantaina palasin normaaliin systeemin mukaiseen kaupankäyntiin ja tein viisi voitollista kauppaa. Viikon aikana tein  18 kauppaa joista voitollisia oli vain 7. Tässä mukana myös 2 tappiollista long kauppaa. Tappiota kertyi 169.51$. Viikko kirvelee erityisesti koska treidasin "toivotaan" tavalla enkä analysoimalla. Rankaisen itseäni esittelemällä kuinka idiootti treidari voi olla kun ei mieti mitään muuta ...