Päiväkauppaa osakkeilla

Viikko 41 päättyi pahaan pettymykseen. Tein maksimi viikkokohtaisen tappion, joten jätin perjantain treidaukset kokonaan väliin. Viikonloppuna analysoin omia kauppojani ja tulin muutamaan johtopäätökseen. Ensinnäkin long setuppini ei ole käytännössä toimiva. Backtestaus osoitti sen olevan hyvinkin potentiaalinen, mutta käytännön kaupankäynti ei ollut lähelläkään sitä mitä pitäisi olla. Suureksi osin uskoisin tämän johtuvan kyvyttömyydestäni olla kärsivällinen ja odottaa setupille sopivaa tilannetta. Kyseinen tilanne saattaa esiintyä vain 1-2 kertaa viikossa. Toiseksi short setuppini toimii, mutta sen risk/reward suhde on huono. Setup antaa signaalin hyvin myöhässä jolloin iso kurssilasku on jo toteutunut. Toki ajatella voisi sen parantavan onnistumisprosenttia ja näin se tekeekin, mutta ongelmana on viime aikojen short squeezit. Niitä on ollut aivan liian paljon ja siten All day fader setup huonolla entryllä on paha saada toimimaan hyvin. Viikolla 41 tein siis maksimi tappion viikolle ...

Kulunut viikko oli erinomainen. Sain paljon lisädataa setupeista. Long setupin sain määriteltyä huomattavasti tarkemmin tehtyjen kauppojen ja niistä saadun oppien avulla. Analysoin myös short setuppiani tarkemmin ja yritin löytää agressiivisemman entry tavan. Joitain alustavia ajatuksia on jo paperilla, mutta tämä vaatii lisäanalysointia ennen treidaamista.  Short setuppia treidasin 10 kertaa ja tuotti viikon aikana yhteensä 65$ vaikken suuria voittoja tehnytkään. Suurin voitto taisi olla 40$, joka on ihan hyvä tulos ottaen huomioon että harjoittelen vain 100 osakkeella tällä hetkellä. Long setuppia treidasin myöskin 10 kertaa ja sen tuotto oli 3$ voittoa. Kulut viikon aikana olivat yhteensä 73.51$ vieden viikon tappiolliseksi. Yksittäinen treidaus tapahtuma maksoi täten 3.68$, joka on mielestäni melko korkea. Kuluja voisi pienentää aloittamalla kaupan 200 osakkeella. Välityskulut ovat samat, mutta voitot kaksinkertaiset.  Eli yhteensä viikolla 40 tein 5.51$ tappiota eli makkä...

Viikolla 39 tein voittoa kulujen jälkeen 6.14$. Kai tuolla yhden Big Macin saa jos ei ihan ateriana tilaa. :) Voitto on kuitenkin voittoa ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tein kauppoja viime viikolla vain kahtena päivänä maanantaina ja perjantaina. Tiistaina ja keskiviikkona en oikeastaan löytänyt yhtään minun setuppiin sopivia tilaisuuksia (long setup ei vielä käytössä). Torstai puolestaan oli sen verran villi päivä small cap markkinoilla joten tyytysin vain seuraamaan ja oppimaan tapahtumista. Samalla käytin ajan long setuppini analysoimiseen. Perjantain otin long setupin käyttöön ja tein sillä kolme kauppaa. Kaksi niistä oli tappiollisia ja yksi lievästi voitollinen. Tappiota yhteensä näistä kaupoista tuli 20$. Short setuppiani pelasin kolme kertaa joista voitollisia oli kaksi. Voittoa näistä kaupoista tuli 42$. Tappiollinen short setup oli aivan omaa hölmöyttä ja sääntöjä vastaan treidaamista. On se mielenkiintoista miten tunteet ottaa vallan hektisessä treidaustilanteessa ja...

Elektroniikka yhtiö SPI säntäsi keskiviikkona 23.9.2020 hurjaan nousuun USA:n markkinoilla. Päivässä nousua tuli huippuihin yli 4500%, joka on tietysti aivan käsittämätön luku. Kurssikehityksen voi nähdä alla olevasta kuvasta. Kurssi kipusi edellisen päivän n. 1$ huippuarvoon 46.67$ Kyseessähän oli siis täysin manipuloitu osakekurssikehitys. Manipuloija käytti osakkeen lyhyeksi myyjiä hyväkseen ja teki ns. short squeeze liikkeen. Kyseisessä liikkeessä manipuloija saa osakkeen kurssin kehityksen näyttämään hyvältä lyhyeksimyyntitilaisuudelta. Tällaiset tilaisuudet olivat 11.24 ja 12.57. Monet treijaajat nielivätkin syötin koukkuineen. Tämän jälkeen manipuloija ostaa offer-puolen (eli siis myytäväksi tarjotut osakkeet) tyhjäksi jolloin lyhyeksi myyjät eivät voi ostaa osakkeitaan takaisin oikeastaan mihinkään hintaan. Lyhyeksimyyjät saavat ostettua takaisin kun manipulaattori päättää alkaa myymään omia osakkeitaan. Isolla tappiolla toki. Manipulaattori ei voi rajattomasti nostaa osaketta,...

 Viikon 38 treidaukset päätyivät 128.57$ tappiolle. Tein 11 kauppaa viikon aikana joista 5 oli voitollista ja 6 tappiollista. Kaupoista 8 oli lyhyeksimyyntiä ja kolme perinteistä kauppaa. Tein muutaman tappiollisen kaupan heti pörssin avauduttua lyhyeksimyymällä. Näissä hävisin jonkin verran rahaa. Omat tilastot näyttivät, että lyhyeksi myynnillä olisi positiviinen tuotto pörssin avauksessa. Ei niin hyvä odotusarvo kuin keskipäivällä mutta kuitenkin positiivinen.  Muutaman epäonnistuneen kaupan jälkeen päätin ottaa tuon pörssin avauksen tarkempaan tilastolliseen arkasteluun. Tarkastelun tuloksena havaitsin että on 57.38% todennäköisyys että osake nousee ja joudun poistumaan kaupasta tappiolla. Tämän lisäksi 18.03% prosenttia osakkeista nousee välittömästi avauksessa (näitä en toki lyhyeksi myisi). Loput osakkeista tekevät lyhyeksimyynnin kannalta oikean liikeen ja antavat voitollisen kaupan (huomioida pitää, että minulla on aika tarkat kriteerit millä osakkeet valitsen. Jos te...

Viime päivät olen käyttänyt aikaa kehittämäni shorttaus setupin analysoimiseen. Analysoin historiallisista osakekursseista kyseisen edun laskennallisen tuoton 100 näytteellä. Alustavasti setup toimi 82.11% voitollisesti, mutta vain 0.82 risk/reward tuotto-odotuksella. Tämä tarkoittaa, että jokainen voitto on 82 senttiä ja häviö puolestaan 1$.  Sata kauppaa tässä tapauksessa tuottaisi n. 67$. Häviöt puolestaan olisivat n. 18$ joten voittoa kertyisi 49$. Analysoin setupin stoplossia eri vaihtoehdoilla ja päädyin pienentämään stoplossia n. 30%. Tämä tietysti tarkoittaa pienempää voittoprosenttia, mutta parempaa risk/reward odotusta. Setup tuottaa nyt 74% todennäköisyydellä voitollisen kaupan. Risk/reward odotus on 1.86.  Sadalla kaupalla laskettuna voitollisilla kaupolla kertyy n.138$ ja tappiollisilla 26$. Täten voittoa tulisi 112$. Toki 100 näytettä on hyvin pieni ja siten näihin lukuihin pitää suhtautua varauksella. Samoin setup on todettu toimivaksi vain lähihistoriallisessa ...

 Aiemmin kävin kauppaa lukemani tiedon perusteella. Esim. Kun osake testaa HOD (High Of Day) niin on todennäköistä, että osake kääntyy laskuun ja täten on mahdollista tehdä nopea tuotto. Paitsi silloin kun se ei sitä tee niin on mahdollista tehdä iso tappio. Näitä tunnettuja setuppeja kokeemmat treidaajat opettavat noviiseille. (setup - osakkeen hintakäyttäytyminen jonka perusteella on mahdollista ennakoida tuleva hintakäyttäytyminen tietyllä todennäköisyydellä) Ongelmana on vain se etteivät treidaajat oikeasti kerro mitkä kaikki parametrit vaikuttavat siihen että todennäköisyys tietylle hintakäyttäytymiselle on suuri. Ne ketkä oppivat toimivat vaillinaisten parametrien varassa. Tämä on se syy miksi treidaajat voivat kertoa miten he käyvät kauppaa ja missä tilanteessa. He tietävät, että heidän kaupankäyntityyliään ei voi kopioda jos ei tiedä kaikkia parametreja jotka vaikuttavat päätöksiin. Tähän tulokseen päädyin sekä viime vuoden tulosten perusteella. Ainoa keino voitolliseen kau...