Päiväkauppaa osakkeilla

Uusi vuosi sitten alkoi tappiollisella kuukaudella. Tappiollista kuukautta ei ole vähän aikaan ollutkaan. Tappiota siis tuo reilu 90$. Osumatarkkuus vain 56%, joka kertoo sen, että tappiot ovat olleet isommat kuin voitot. Syynä tähän on osakemäärät. Yritin puskea hieman isommalla osakemäärällä alkuun ja kun korvien väli keskittyi vääriin asioihin niin siitä tehtiin kuukauden tappio. Tämän jälkeen pudotin osakemääriä hieman ja keskityin rahan tekemisen sijaan virheiden eliminoimiseen, joka paransikin tilanteen normaaliksi ja voittoja alkoi tulemaan normaaliin tahtiin. Kauppaa ehdin tekemään kymmenenä päivänä kuukaudessa, joista voitollisia oli 6 ja tappiollisia siis 4. Kehitystyötä kuukauden aikana tuli tehtyä paljon. Liityin Omega Trades treidausryhmään, joka on mielestäni hyvä ryhmä long puolen pelin oppimiseen. Vetäjä Market Omega on tuttu kaveri jo Madaz treidausryhmän ajoilta. Ryhmässä on myös yksi kovan luokan treidaaja, jonka peli on aika uskomatonta. Vaihtelee shortista longiin ...

 Joulukuun voitto oli 82.75$, joka tuntuu häviöltä, koska kaksi päivää sitten oltiin lähes 400$ voitolla. Markkinat muuttuivat n. 4 päivää sitten erittäin kuumiksi ja blogisti sitten ei malttanut olla kokeilematta omaa short setuppia markkinoilla, joilla se ei toimi. Tuloksena sitten kunnon tappiot 19.12. tein noin 200$ tappiot. Voitoikkain päivä oli 14.12. jolloin tein n. 140$ voittoa. Kauppoja joulukuussa tuli tehtyä 20 kappaletta voittoprosentilla 55%. Prosentit olivat pitkään 70-80% välillä kun markkinat olivat suotuisat omalle setupille.  Töiltäni ehdin käymään kauppaa vain seitsemänä päivänä. Toki tässä on vielä kuukautta jäljellä, mutta tämä kuukausi oli osaltani tässä. Voitollisia päiviä oli 5 ja tappiollisia 2. Tappiot toki harmittaa, mutta ennen kaikkea tämä osoittaa puutteet omassa taidossa. Markkinaolosuhteita seurataan excelillä päivittäin, mutta adaptaatio jää tekemättä. Uskoisin syyn olevan long setupin puutteen. Seuraava kehityskohde onkin kunnon long setupin k...

 Marraskuussa ehdin töiltä käydä kauppaa 10 päivää, joista voitollisia oli kuusi ja tappiollisia kaksi. Voittoprosentti oli 69% ja voittoa yhteensä voittoa tuli 123.48$. Suurin voittopäivä ja tappiopäivä osui viimeiselle viikolle. Voitoikkain päivä oli 26.11., jolloin tein 71.08$. Tämän lisäksi olin edellisenä päivänä tehnyt 30$.  Perjantaina päätin lisätä riskiä hieman, koska tuossa vaiheessa osumaprosenttini oli 71% (vielä jos ottaa pois yhden ei setup treidin niin osuma prosentti setupilla, jolla treidaan, oli 77%). Ajatus oli tuona päivänä rahan tekemisessä eikä oikein pelaamisessa ja se kostautui kuukauden isoimpana tappiona eli 34.50$. Vaikka kuukausi oli voitollinen niin mielestäni en varsinkaan kuukauden alussa treindannut kovin hyvin. Kaupasta poistumisen säännöt eivät olleet määritelty riittävän tarkasti ja liian usein poistuin kaupoista pienen voiton kanssa. Analysoin tätä tarkemmin ja muutaman hoksauksen avulla loppukuukausi alkoi näyttämään jo huomattavasti paremm...

 Kulunut vuosi on ollut tiukkaa treidaamista ja sen opettelua. Blogi on jäänyt käytännössä huomiotta. Keskittyminen on ollut täysin omassa tekemisessä. Tilanne on nyt se, että pystyn tekemään 50-100$ voittoa päivässä minimaallisella panoksella. Olen kehittänyt shorttaus setupin, joka toimii todella hyvin. Oma ymmärtämys setupin hintakäyttäytymisessä on mennyt eteenpäin huomattavasti. Käytän päätöksen apuna 15 sekunnin karttoja, joka kuulostaa aivan hullulta, mutta toimii todella hyvin. Setupilleni on kriteerit. Tiedän mikä on A+, A, B ja C luokan setuppi. Tiedän milloin voin odottaa isompaa voittoa ja milloin nopea scalp tulee kyseeseen. Kuukausitulokset eivät kuitenkaan heijasta tilannetta vaan voitot ovat pysyneet kohtuullisina. Tiedän, että pystyn paljon parempaan. Ongelmana on oman pään kestäminen. Kun olen kahden / kolmen päivän voittoputkessa, niin oma mentaalinen tila muuttuu. Ryhdyn tietyllä tapaa varovaiseksi ja myöhästyn oikeasta kaupan aloitustilanteesta. Tämä puolestaan...

 Lyhyt postaus. Kuva kertoo tarinan.

  Lyhyt päivitys joulun välipäiville. Joulun alusviikko oli nelipäiväinen treidauksen suhteen. Perjantaista eteenpäin ollaan lomilla aina uuden vuoden yli. Viikko oli jälleen voitollinen +23.93$ ja koska tähän myöskin päättyy kuukausi niin joulukuussa tehtiin voittoa 14.58$ eli tällä vielä ihan hirveästi voi kehuskella. Kuukaudesta jäi kuitenkin hyvä maku siinä mielessä, että kaksi viimeistä viikkoa oli 50$ voitollinen. Koko kuukaudesta vain kolme päivää oli tappiollisia. Kaksi päivistä oli isompia tappioita ja loput voitolliset päivät olivat yhtä lukuunottamatta hieman voitollisia. Pelaamani setup on nyt kuitenkin selkeämpi kuin koskaan aiemmin ja suurin ongelma on tällä hetkellä korvien välissä. En ota niitä kauppoja, joita ehdottomasti pitäisi vaan annan tappion pelon vaikuttaa päätöksiin. Yhtenä päivänä onnistuin pelaamaan peliä ilman tappion pelkoa ja tämä päivä olikin hyvin tuloksekas. Tulevan kuukauden tavoite onkin pelata rohkeasti sitä peliä, jota osaan. tappiosta välittäm...

  Jin Medical International Ltd. (ZJYL) Kyseisen päivän ansapeli oli kiinalainen kusetus. Treidaushuoneessa ei monikaan tätä osaketta pelannut, koska sen vaihto ei ollut kovinkaan iso, sekä kiinalaiset osakkeet ovat tunnettuja täysin irrationaalisista liikkeistä. Niissä ei treidaajalle yleensä käy hyvin. Meidän huoneessa yksi treidaaja hävisi tällä osakkeella 300k$. Ilmeisesti ei kuitenkaan koko pelikassaansa, mutta varmasti kirpaisee. ZJYL on kiinalainen terveysteknologiaan keskittyvä yritys. Yrityksen tietoja ei tarvitse raapaista todellakaan syvältä havaitakseen, että kaikki ei liene ihan normaalia liiketoimintaa. Yhtiö uutisoi 13.12.203  Joten meillä on tässä yhtiö, joka toimii Cayman saarilla, toimittaa kiinalaisia liikuteltavia nano-thermal kylpyjä Shanghain alueelle. Jos vielä käytte katsomassa yhtiön kotisivuja , niin huomaatte varmasti mikä on heille tärkeää sloganista "We Produce Not Only Products But Also Care" huolimatta. No saatte varmaan kuvan "varmasta...

 Tällä viikolla treidausta ehdin töiltä tekemään kolmena päivänä. Kaksi näistä voitollisia ja perjantai tappiollinen. Voittoa viikolta tuli yhteensä 28.74$ kaikkien kulujen jälkeen. Alkuviikosta fake breakout (FBO) setup on toiminut todella hyvin ja sillä tein keskiviikkona parhaat voitot eli lähes 100$ kahdella kaupalla.  Perjantaina tein jälleen huolimattomasti kauppaa ja otin kaksi huonoa FBO setuppia. Näihin oli syynä väärä tilanteen luku sekä markkinasyklin kunnioittamisen puute.  Markkinasykli on ollut vaihtumassa ja siten oli varmaa, että FBO setup tulee ansoitetuksi jossain vaiheessa. Tämä sitten realisoitui perjantaina. Toki tappiossa oli myös selkeä virhe tilanteen luvussa. Markkinasyklien ja niihin adaptoitumisessa on vielä paljon työtä ennen kuin saadaan nämä tarpeettomat tappiot vähennnettyä. Keskiviikon treidaaminen oli ehkä parasta mitä olen pystynyt tekemään. Rauhallista tilanteen lukua ja ansojen tunnistamista. Kun setup oli selkeä niin rauhallisesti lim...

 Tämän hetkinen sykli small cap markkinoilla on hyvin vahva. Tämä tarkoittaa, että monet osakkeet nousevat useita satoja prosentteja. Short squeeze ansoja on yksittäisissä osakkeissa useita ja on aika haasteellista tehdä rahaa shorttipuolella. Syklit muuttuvat ja koska long puolen pelaajat tulevat rohkeammiksi niin market makerit alkavat ansoittaa myös long puolen pelaajia. Tästä oli hyvä esimerkki SVFD 7.12 (3.12M float). SVFD 7.12.2023 Osakkeessa on kaksi ns. fake 5 min flag ansaa eli MM luo flagin ja aloittaa uuden nousun. Long puolen pelaajille tämä on selkeä osto merkki uuden nousun alkamisesta. Fake bull flag Miten sitten treidaaja voi eroittaa oikean flagin, jonka voi pelata longina tai sitten ansan? Tämä tieto täytyy päätellä kontekstista. Esimerkiksi ensimmäisessä flagissä 17:51 (Suomen aikaa. Pitää muuttaa nämä NYSEn ajoiksi...) oli range, jonka aikana osake keräsi shortteja. Tämä range rikottiin korkea voluumisella kynttilällä. Tuosta korkeasta voluumista voi päätellä se...

Blogi on ollut tauolla, joten ajattelin laittaa tähän vuoden loppuun pienen päivityksen siitä mitä kehitystä on tapahtunut ja mitä suunnitelmia on tästä eteenpäin. Syksy on mennyt keskittyessä markkinasykleihin. Small cap markkinat ovat syklisiä siinä missä muutkin markkinat. Tietyt setupit toimivat hyvin tietylaisessa markkinaympäristössä ja toisenlaisessa tuottavat tappiota. Esimerkiksi minun long setup on osoittautunut tappiolliseksi aika monissa tilanteissa. Analyysissäni en puolestaan ole ottanut huomioon markkinasykliä ja siten olen ollut hieman hukassa siitä, miten setup voi backtestauksessa olla voitollinen, mutta käytännön treidauksessa puolestaan tappiollinen. Syy on tietysti syklit. Ehkä tuon syvemmälle en tässä postauksessa mene tuohon syklisyyteen. Olen asiasta tehnyt mielenkiintoisia huomioita, jotka perustuvat hintakäyttäytymiseen sekä treidaajien adaptaatioon. Laitan näistä huomioista erillisen postauksen. Kaupankäyntiä olen tehnyt syksyllä osin simulaattorissa, mutta y...

"Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa." Abraham Lincoln Eilen oli pelissä mielenkiintoinen osake, joka ansoitti monipuolisesti sekä shortti että long puolen pelaajia. Alla on osittainen analyysi osakkeesta. WW 11.4.2023 Ensimmäiseen ansaan allekirjoittanut lankesi. Ajattelin tilanteen olevan squeezin jälkeinen long ansa ja shorttasin juurikin tuossa "painted resistance" alueella riskin ollessa tason yläpuolella. Väärin luettu ja lisää kokemusta vyön alle. Seuraavan ansan osasin pelata jo oikein. Shorttipelaajat poistettiin squeezillä pelistä ja long puolen pelaajat odottavat osakkeen jatkavan nousua identtisellä hintakäyttäytymisellä. Jälleen maalattiin taso alkaen klo. 13.00. Olin aivan varma, että eivät samaa temppua toistaisi koska siinä ei olisi mitään järkeä. Shorttipuolen pelaajat saivat juuri näpeilleen eivätkä varmasti osallistuisi uuteen ansaan. Lisäksi huomatk...

  Hävisin 10€. Vain 100 osaketta tyhmään tilaisuuteen. Testasin uusia havaintoja oikealla rahalla ilman havaitojen tarkistamista tilastoin. Raha ei ole tässä merkityksellinen vaan se etten toimi oikein. Minua ei haittaa rahan menettäminen jos se on minun pelikirjan ja sääntöjen puitteista tehty kauppa. Tyhmää. Päiväkirjamerkintä ja katumusharjoitukset käynnissä. Impulsive trading has the following bad implications. Introduces and ingrains bad habits. Lowers trust in yourself. Reduces self confidence Lowers motivation. Costs money. It is an opportunity cost. Is not a professional trader's way of working. You will lose valuable development time for analysing and self reflecting bad decisions instead of going forward. You will feel disgusted to yourself. Fuck I am stupid!

 Aloitin tällä viikolla käymään kauppaa 100-400 määrällä. Tarkoituksena on käydä kauppaa toivottavasti hieman voitollisesti tai pienet tappiot olen valmis hyväksymään oppimismielessä. Tarkoituksena olisi kokeilla uusia setuppeja. Niihin liittyen WISA aiheutti minulle päänvaivaa eilen ja sen päivän isoimmat tappiot. Oma luku tilanteessa oli virheellinen ja liian pintapuolinen. Tässä tarkempi analyysi.

Helmikuun puolesta välistä kuun loppuun oli vahva sykli USAn small cap markkinoilla, mutta maaliskuun alussa sykli vaihtui heikoksi. Alkuvuoden työkiireet ovat estäneet markkinoiden aktiivisen markkoinoiden seuraamisen. DAX minuuttikohtaista dataa olen kerännyt omaan tietokantaan nyt kolme kuukautta. Tarkoitus olisi lähteä tarkempaan analyysin kun kuusi kuukautta on dataa kerätty. Viimeisen kuukauden olen pystynyt käyttämään aikaa treidauksen kehittämiseen. Oikeastaan voisi sanoa etten koskaan ole näin intensiivisesti tehnyt hommia kehityksen eteen. Olen kehittänyt kahta uutta setuppia ja toinen niistä tuntuu erittäin lupaavalta. Olen tehnyt sillä simulaattorissa live kauppaa hyvin tuloksin, mutta paljon on vielä tehtävää jotta setup on täysin valmis. Uutena oivalluksena on ollut replikaatioansat. Kunnia kuuluu Jason Rutkowskille, jonka videoilta tämän opin. Replikaatioansassa treidaajat olettavat saman käyttäytymisen jatkuvan. Market maker käyttää tätä olettamusta hyväkseen luodakseen...

Treidaus ja sen opettelu on ollut pari kuukautta täysin pysähdyksissä. Työissä on ollut sen verran hektistä ettei ole aikaa / energiaa ollut panostaa tähän. Marraskuussa yksi tappiollinen kauppa -11$. Markkinat ovat olleet haastavia Long puolen setupilleni. Lisäksi kun mielenkiinto on siirtynyt DAXin treidaukseen niin tässä ollaan vähän välivaiheessa. DAXin hintakäyttäytymisestä pitäisi tehdä analyysiä päiväkohtaisella tasolla sekä intra-day tasolla. Tämä vaatii keskittymistä aiheeseen. TD365.com olen käyttänyt satunnaisesti analyysiin. CFD kaupankäynnissä ei verottajan linjauksen mukaan voi vähentää tappiota tuloista, joka on tietysti aivan käsittämätön linjaus. Tänään kuitenkin hoksasin, että voin käydä kauppaa DAXilla myös futuureilla. Futuureista tappiot voi vähentää ja näin ollen ei sijoistusyhtiön perustaminen ole tarpeellista. TD365 tarjoaa myös futuurivälineet kaupankäyntiin. Työkiireet pitäisi vähentyä lähiaikoina, joten pääsen kunnolla DAXin analyysiin kiinni.

 Lokakuussa tein kolme kauppaa long setupilla, joista yksi voitollinen ja kaksi tappiollista. Ennen kuluja kuukausi oli lievästi voitollinen, mutta kulut painoivat tuloksen 4.28€ tappiolliseksi. Kaikissa kauppoissa tein suoritusvirheitä. Voitollisessa kaupassa poistuin kaupasta sääntöjen vastaisesti liian nopeasti jolloin voitto jäi huomattavasti pienemmäksi kuin olisi voinut olla. Enemmän harmittaa nuo kaksi tappiollista kauppaa. Ensimmäisessä nostin sääntöjen vastaisesti stoplossia liian aikaisin ja 80€ voitto muuttui muutaman euron tappioksi. Toisessa puolestaan en poistunut kaupasta vaikka nousun huippukohta oli selvästi käsillä. Odotin isompaa nousua ja taas pieni voitto kääntyi pieneksi tappioksi. Viimeinen kauppa tuli tehtyä 13.10 ja siitä lähtien ollaan ihmetelty kun setuppiin sopivaa tilannetta ei ole tullut vastaan (tai muutama on ollut mutta työkiireiden vuoksi en ollut treidaamassa). Markkinat ovat hyvin hiljaiset ja osakkeet eivät juurikaan tee short squeeze liikeitä a...

Indeksien treidaus on erilaista kuin USA:n small cap osakkeiden treidaus. Muutaman kuukauden DAX tutustumisen jälkeen minulle on muodostunut "hatara" kuva niistä komponenteista, joita vaaditaan voitolliseen treidaukseen. Treidaus on todennäköisyys peliä ja treidaajan tehtävän on löytää ne parametrit joilla hän pystyy tekemään voitollista kauppaa. Nämä parametrit voivat tietysti olla erit kuin muilla treidaajilla.  DAX treidauksen komponentit Näkemys markkinoiden yleisestä suunnasta ja markkinatilanne yleensä Yleinen suunta voidaan selvittää helposti katsomalla esimerkiksi päiväkohtaista indeksikehitystä. Kehityksen lisäksi lienee syytä olla selvillä yleisestä markkinatunnelmista. Onko kaupankäynti vilkasta vai hiipumassa? Mikä odotettavissa oleva markkinoiden suunta? Todennäköisyystilastot eri viikon päivien hintakäyttäytymisen suhteesta Esimerkki 1: Jos perjantain DAX indeksi oli trendaava laskupäivä niin millä todennäköisyydellä maanantai on nousupäivä/laskupäivä? Esimerkki...

Syyskuu on ollut perinteisen hiljainen small cap markkinoilla. Yhtään kauppaa varsinaisella tilillä ei tullut tehtyä, mutta simulaattorilla joitakin kauppoja. Lokakuussa on markkinat lämmenneet hieman ja tällä hetkellä ollaankin ihan hyvässä vauhdissa. Syyskuussa innostuin tarkastelemaan indeksitreidausta tarkemmin (DAX). Tästä lisää tekstin loppupuolella Lokakuussa kauppoja long setupille on kertynyt vain kaksi. Toinen voitollinen ja toinen tappiollinen. Tappiollinen kauppa menee jälleen allekirjoittaneen piikkiin. Jostain käsittämättömästä syystä (hermostuneisuus) nostin stop lossia välittömästi kun kauppa alkoi toimimaan ja tein pienen (9$) tappion kun hinta vetäytyi hetkeksi. Osake sitten jatkoi nousuaan ja olisi tarjonnut n. 80$ voiton. Oppia tuli taas. Täten lokakuu on lievästi voitollinen tällä hetkellä. Olen kehittänyt omaa versiota " first red day " setupista. Idea perustuu tiettyyn hintakäyttäytymiseen ennen osakkeen laskua. Tässä hintakäyttäytymisessä ensin tehdään...

 Kuluneet viikot ovat menneet rankassa datan analysoinnissa. Olen käynyt läpi osakedataa läpi monia kertoja. Setupin backtestaus on luenteeltaan iteratiivista, joka on erittäin ärsyttävää mutta välttämätöntä. Backtestausprosessissa käydään kerätty osakedata läpi etsien yhteisiä tekijöitä onnistuneille kaupoille sekä epäonnistuneille. Läpi käynnin seurauksena saat selville tiettyjä rajaehtoja, joiden avulla voittoprosenttia pystytään kasvattamaan. Läpikäynnin ja analyysin seurauksena sinulle tulee tietysti uusia ideoita ja ymmärystä joten data on käytävä läpi näiden osalta uudestaan. Olen itse määritellyt backtestausprosessin alla olevan kuvan mukaiseksi. Keskustelin tästä prosessista muutaman Twitter treidaajan kanssa (mm. TradeTheMatrix) ja heidän näkemys asiasta oli yhteneväinen, joten oikeilla jäljillä ollaan. Backtestausprosessi Parametrien säätäminen long setupissani tuotti erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Datan on kerätty 22.2.2022 ja 18.8.2022 välisellä ajalla. Toki aika ...

Aika kuluu nopeasti eli neljäs vuosi treidauksen opettelua on hyvässä vauhdissa. Elokuun lopussa tulee täyteen vuosi siitä kun Python pohjainen trakkeri aloitti osakedatan keräyksen. Tähän päivään mennessä tietokantaan on kerääntynyt 2475 yli 20% nousun päivän aikana tehnyttä osaketta. Taukoa treidauksesta tuli pidettyä kesä-heinäkuu. Toki asiaa opiskelin eteenpäin eli ihan toimettomana en ollut kuin muutamia viikkoja. Tällä hetkellä luvussa on The Art of Execution sekä PIPEs (Private Investmens in Public Equity). Jälkimmäinen kirja kertoo tarkasti säädökset joilla yhtiöt voivat rahoittaa toimintaansa. Näiden ymmärtäminen antaa taustatietoa siitä miksi osakkeet nousevat ja myöskin arvion target hinnasta. Tulevan syksyn painopiste tulee olemaan Tape Reading (time&sales) asioiden opiskelu sekä long setuppini kehitys eteenpäin. Olen virittänyt Tradestationin siten, että pystyn nauhoittamaan neljän osakkeen time&sales tiedot saman aikaisesti.  Elokuu menee todennäköisesti simul...